1.
Introducción al Concepto de Simulacióna. Números Aleatorios
b. Escenario
c. Modelo
2.
Estadística para la Simulación
a. Medidas de Tendencia Central
b. Medidas de Dispersión o Variabilidad
c. Medida de Asimetría
d. Medida de Apuntalamiento
e. Medidas de Asociación Lineal y No
Lineal
f. Pruebas de Hipótesis
g. Distribución de Probabilidad para
Variable Aleatoria Discreta
h. Distribución de Probabilidad para
Variable Aleatoria Continua
3.
Introducción a Risk Simulator
a. Perfiles
b. Supuestos de Entrada
c. Pronóstico de Salida
d. Herramientas Analíticas
e. Ajustes de Distribución
4.
Caso Aplicado para la Formulación de
Proyectos de Inversión
a. Análisis de Sensibilidad Estático:
Tornado y Araña
b. Análisis de Escenarios
c. Análisis de Sensibilidad Dinámico
d. Comparación de Proyectos de Inversión
con Gráficos Sobrepuestos
e. Optimización de Proyectos de Inversión
f. Construcción de la Frontera Eficiente
5.
Caso Aplicado para la Selección de
Carteras con Activos Renta Variable
a. Modelo de Media y Varianza (Markowitz)
b. Construcción de Carteras Eficientes
con Optimización Estática y Dinámica
c. Selección de Carteras: Índice de Sharpe
y Omega de Keating
6. Riesgo
de Mercado
a. ¿Qué es el Valor en Riesgo (VaR)?
b. Metodologías para la Medición del VaR
(Paramétrico, Simulación Histórica y Simulación de Monte Carlo)
c. Calculo del Conditional VaR (CVar)
d. BackTesting
e. Pruebas de Stress
7.
Pronóstico de Series de Tiempo
a. Componentes de una Serie de Tiempo
b. Técnicas de Suavizamiento
c. Uso del Suavizamiento Exponencial
Simple para calcular Volatilidad Dinámica
d. Mecanismos para juzgar las Técnicas de
Pronóstico
e. Introducción a la Metodología
Box-Jenkins (ARIMA)
f. ¿Qué es una Regresión? Modelo CAPM
8.
Modelos de Regresión No Lineal
a. Modelos de Máxima Verosimilitud-Logit
y Probit
b. Caso Aplicado: Cálculo de
Probabilidades de Incumplimiento
c. Estimación de la Pérdida Esperada, No
Esperada y Catastrófica
9.
Riesgo Operativo
a. Uso de la Distribución Personalizada
cuando no se tiene Información Histórica
b. Ajuste de Distribución Discreto para
Calcular la Frecuencia de Eventos
c. Ajuste de Distribución Continuo para
Calcular la Severidad de Eventos
d. Cálculo de Pérdidas Esperadas por MMA.
Casos Aplicados
- Riesgo
de Mercado: Valor en Riesgo (VaR) para activos Renta Variable
- Riesgo
de Crédito: Cálculo de Probabilidades de Incumplimiento
- Valoración
Económica de Proyectos de Inversión
- Priorización
de Proyectos bajo Incertidumbre
- Riesgo
Operativo: Metodología de Medición Avanzada, Pérdida Esperada y carga de Capital.
Al final del Curso usted Podrá Solucionar los
Siguiente Problemas:
- Evaluar Decisiones de Inversión a
partir del VAN y la TIR Bajo Incertidumbre
- Modelación de la Incertidumbre a
partir de Distribuciones de Probabilidad
- Realizar Pronósticos de Variables
Inciertas
- Optimizar Decisiones de Inversión de
Proyectos y Carteras de Inversión
Online
