Profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender conceptos básicos de los métodos cuantitativos para la modelación de riesgos financieros.
<ul><li>Diferenciar entre riesgo e incertidumbre.</li><li>Mostrar el desarrollo de procedimientos estadísticos para la cuantificación de riesgos.</li><li>Aplicar métodos cuantitativos que involucren la simulación de Monte Carlo en la modelación de riesgo de mercado y riesgo operacional.</li><li>Usar el Simulador de Riesgo como oportunidad para generar eficiencia en los procesos de medición de riesgos financieros.</li></ul>
- Introducción al Análisis de Riesgo.
- Ejercicios de Estadística Descriptiva (Medidas de tendencia central, variación, sesgo y apuntalamiento).
- Ejercicios Distribución de Probabilidad (Distribución Normal y Poisson).
- Uso del Simulador de Riesgo para hacer análisis descriptivo de la información.
- Caso aplicado de Riesgo de Mercado para un activo de renta variables.
- Caso aplicado para Riesgo Operativo con ajuste de distribución.