Descriptivo

Taller Presencial: Modelado de Riesgos Financieros a partir del uso de Métodos Cuantitativos

Descripción:

Este taller abarcará los fundamentos necesarios para el modelado de riesgos financieros.<div><br></div><div>Durante la sesión se desarrollarán ejercicios aplicados al modelado de riesgos financieros que involucran tópicos de estadística descriptiva, estadística inferencial y finanzas.</div>
Profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender conceptos básicos de los métodos cuantitativos para la modelación de riesgos financieros.
<ul><li>Diferenciar entre riesgo e incertidumbre.</li><li>Mostrar el desarrollo de procedimientos estadísticos para la cuantificación de riesgos.</li><li>Aplicar métodos cuantitativos que involucren la simulación de Monte Carlo en la modelación de riesgo de mercado y riesgo operacional.</li><li>Usar el Simulador de Riesgo como oportunidad para generar eficiencia en los procesos de medición de riesgos financieros.</li></ul>
  1. Introducción al Análisis de Riesgo.
  2. Ejercicios de Estadística Descriptiva (Medidas de tendencia central, variación, sesgo y apuntalamiento).
  3. Ejercicios Distribución de Probabilidad (Distribución Normal y Poisson).
  4. Uso del Simulador de Riesgo para hacer análisis descriptivo de la información.
  5. Caso aplicado de Riesgo de Mercado para un activo de renta variables.
  6. Caso aplicado para Riesgo Operativo con ajuste de distribución.

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