Este curso está dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos. El nivel de dificultad del curso será básico.
Objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación, medición y administración del riesgo.
Introducción a la Teoría del Riesgo
1.Qué es el riesgo y los tipos de riesgo
2.Crisis Económicas y financieras y su relación con el riesgo
3.Tipos de Riesgo
-Riesgo de crédito
-Riesgo de Mercado
-Riesgo Operacional
4.Gestión del Riesgo
Fundamentación Estadística
1.Estadística descriptiva
2.Probabilidad y variables aleatorias
3.Teorema central del límite (Conceptos básicos)
4.¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)
Introducción al Software
1.MS Excel y Risk Simulator
2.Risk Simulator como complemento
3.Versiones del software
4.Ventajas respecto a otros simuladores
5.Requerimientos de Hardware y Software
6.Manejo de la barra de herramientas Risk Simulator
Introducción a la modelación con Risk Simulator
1.¿Qué es un modelo?
2.¿Qué es una simulación?
3.Pasos en el desarrollo de un modelo
4.Seleccionando una distribución
5.Introducción al BestFit
Ejercicio práctico:
Preparando un modelo de simulación
Definición de supuestos
Correlación de supuestos
Definición de pronósticos
Editando los datos de Risk Simulator
Pronósticos con Risk Simulator
1.Introducción al pronóstico
2.Introducción a la econometría
Qué es regresión?
Qué son los modelos de series de tiempo?
Modelos de descomposición y pronóstico
Promedio Móvil
Suavizamiento exponencial
Holt
Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.
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