Descriptivo

Entrenamiento Especializado en Risk Simulator y Fundamentación en Riesgo

Descripción:

El seminario aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo dando al estudiante herramientas básicas que le permitirán iniciar el mundo del manejo del riesgo. Los asistentes podrán interactuar con el software Risk Simulator que les permitirá cuantificar el riesgo y servir de herramienta en la toma de decisiones. Al completar este curso, los participantes habrán sido expuestos a los conceptos y las técnicas que son prerrequisitos necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo y para tomar una decisión defendible utilizando el software de Risk Simulator.
Este curso está dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos. El nivel de dificultad del curso será básico.
Objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación, medición y administración del riesgo.
Introducción a la Teoría del Riesgo 1.Qué es el riesgo y los tipos de riesgo 2.Crisis Económicas y financieras y su relación con el riesgo 3.Tipos de Riesgo -Riesgo de crédito -Riesgo de Mercado -Riesgo Operacional 4.Gestión del Riesgo Fundamentación Estadística 1.Estadística descriptiva 2.Probabilidad y variables aleatorias 3.Teorema central del límite (Conceptos básicos) 4.¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel) Introducción al Software 1.MS Excel y Risk Simulator 2.Risk Simulator como complemento 3.Versiones del software 4.Ventajas respecto a otros simuladores 5.Requerimientos de Hardware y Software 6.Manejo de la barra de herramientas Risk Simulator Introducción a la modelación con Risk Simulator 1.¿Qué es un modelo? 2.¿Qué es una simulación? 3.Pasos en el desarrollo de un modelo 4.Seleccionando una distribución 5.Introducción al BestFit Ejercicio práctico: Preparando un modelo de simulación Definición de supuestos Correlación de supuestos Definición de pronósticos Editando los datos de Risk Simulator Pronósticos con Risk Simulator 1.Introducción al pronóstico 2.Introducción a la econometría Qué es regresión? Qué son los modelos de series de tiempo? Modelos de descomposición y pronóstico Promedio Móvil Suavizamiento exponencial Holt
Brayan Ricardo Rojas
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Certificado como Financial Risk Manager (FRM) por la Global Association of Risk Professionals. Economista con Maestría en Finanzas y Especialista en Riesgos Financieros con experiencia de más de siete años en su mayoría en las principales instituciones financieras de Colombia y con experiencia internacional en la banca Panameña. Amplios conocimientos en riesgos de mercado, liquidez , crédito y contraparte, así como en valoración de productos financieros y derivados. Amplias habilidades econométricas aplicadas a la gestión del riesgo y en la implementación de requerimientos normativos. Passed CFA Level I.

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