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Entrenamiento Especializado en Risk Simulator y Fundamentación en Riesgo

Descripción:

El seminario aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo dando al estudiante herramientas básicas que le permitirán iniciar el mundo del manejo del riesgo. Los asistentes podrán interactuar con el software Risk Simulator que les permitirá cuantificar el riesgo y servir de herramienta en la toma de decisiones. Al completar este curso, los participantes habrán sido expuestos a los conceptos y las técnicas que son prerrequisitos necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo y para tomar una decisión defendible utilizando el software de Risk Simulator.
Este curso está dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos. El nivel de dificultad del curso será básico.
Objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación, medición y administración del riesgo.
Introducción a la Teoría del Riesgo 1.Qué es el riesgo y los tipos de riesgo 2.Crisis Económicas y financieras y su relación con el riesgo 3.Tipos de Riesgo -Riesgo de crédito -Riesgo de Mercado -Riesgo Operacional 4.Gestión del Riesgo Fundamentación Estadística 1.Estadística descriptiva 2.Probabilidad y variables aleatorias 3.Teorema central del límite (Conceptos básicos) 4.¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel) Introducción al Software 1.MS Excel y Risk Simulator 2.Risk Simulator como complemento 3.Versiones del software 4.Ventajas respecto a otros simuladores 5.Requerimientos de Hardware y Software 6.Manejo de la barra de herramientas Risk Simulator Introducción a la modelación con Risk Simulator 1.¿Qué es un modelo? 2.¿Qué es una simulación? 3.Pasos en el desarrollo de un modelo 4.Seleccionando una distribución 5.Introducción al BestFit Ejercicio práctico: Preparando un modelo de simulación Definición de supuestos Correlación de supuestos Definición de pronósticos Editando los datos de Risk Simulator Pronósticos con Risk Simulator 1.Introducción al pronóstico 2.Introducción a la econometría Qué es regresión? Qué son los modelos de series de tiempo? Modelos de descomposición y pronóstico Promedio Móvil Suavizamiento exponencial Holt
Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, especialista en gestión de riesgos financieros y magister en finanzas, cuenta con la certificación CQRM y la certificación Financial Risk Management (FRM). Actualmente es el líder del área de consultoría y auditoría de gestión de riesgos financieros de KPMG Colombia desempeñándose como Gerente Senior, ha sido gerente de consultoría en KPMG Panamá. Se desempeñó como jefe de riesgo de mercado y liquidez en el Banco Mundo Mujer y en áreas de riesgo y tecnología en Banco de Bogotá, Banco Davivienda y Software Shop. Cuenta con amplía experiencia en construcción, modelación, revisión, auditoría y asesoría de modelos de gestión de riesgo de mercado, crédito, operacional y liquidez en entidades financieras y no financieras con el uso de herramientas cuantitativas y cualitativas.

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