MODELOS DE SCORING - SIMULACIÓN DE MONTECARLO CON STATA Y RISK SIMULATOR.
Por medio de ejemplos prácticos se presentará la importancia de la medición del riesgo de crédito y cómo por medio del software Stata 12 se podrá calcular un modelo scoring y la probabilidad de impago (Default) de un grupo de clientes de una institución financiera, así como el cálculo de la pérdida esperada y no esperada para una cartera de clientes la cual posteriormente será simulada con el software Risk Simulator.
ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL EN ENCUESTA DE HOGARES: Dinámica de Cambio de los Ingresos de la Población Económica Activa.
El análisis de la dinámica de cambio del ingreso a partir de un panel de datos de encuestas de hogares, permite distinguir los aspectos económicos y educativos y geográficos que influyen en los cambios del ingreso de las personas.
STATA dispone de herramientas que permiten la organización y el análisis de datos de panel de encuestas, experimentos y otras fuentes de información y procedimientos estadísticos que permiten el análisis de los paneles de encuestas de hogares, debido a su flexibilidad en el manejo de datos y la robustez de los análisis estadísticos
ESTIMACIÓN DE VaR UTILIZANDO MODELOS GARCH Y VALORACIÓN DE OPCIONES POR SIMULACIÓN DE MONTECARLO EN EVIEWS 7
Los efectos de las últimas crisis financieras globales han dado vital relevancia a la gestión y medición del riesgo, los avances en técnicas de medición y nuevos parámetros de gestión (Acuerdos de Basilea) no han sido suficientes.
Por tales motivos se hace necesaria la implementación de modelos de medición y cálculo del riesgo más robustos que permitan capturar la dinámica de las variables económicas y financieras.
En particular, estas variables suelen presentar clusters de volatilidad que invalidan el supuesto de normalidad de los retornos, los modelos ARCH y GARCH captan este hecho y permiten un mejor desempeño en la predicción del riesgo (VaR), adiconalmente, se mostrará las bondades de EViews en la valoración de opciones a través del método de Monte Carlo.