Por medio de la presentación vía web gratuita se presentará la importancia de la medición del riesgo de mercado y como por medio del software Risk Simulator 2012 podrá calcular el valor en riesgo para un portafolio de renta variable así como el conditional VaR o Expected Shortfall utilizando la metodología de Monte Carlo finalmente se presentará una variación de la metodología paramétrica por medio de modelación de la volatilidad usando un modelo EWMA permitiendo mejorar en la cuantificación del riesgo.