Descriptivo

Taller didáctico: Medición del Riesgo de Mercado con Risk Simulator

Descripción:

Por medio de la presentación vía web gratuita se presentará la importancia de la medición del riesgo de mercado y como por medio del software Risk Simulator 2012 podrá calcular el valor en riesgo para un portafolio de renta variable así como el conditional VaR o Expected Shortfall utilizando la metodología de Monte Carlo finalmente se presentará una variación de la metodología paramétrica por medio de modelación de la volatilidad usando un modelo EWMA permitiendo mejorar en la cuantificación del riesgo.
Dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar las aplicaciones avanzadas que ofrece Risk Simulator para la gestión del riesgo de operativo.
Se expondrá de una manera sencilla los temas teóricos y sin extenderse en los detalles de complicados modelos matemáticos.
Qué es Riesgo de Mercado?
Importancia de la medición del Riesgo de Mercado
Metodologías en la medición del Riesgo de Mercado
Cálculo del VaR y ES por Monte Carlo
Implementación del EWMA en la medición del VaR
Conclusiones
Sesión de preguntas

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