Descriptivo

Taller Didáctico Presencial: Optimización de Portafolios con Microsoft Excel® y Risk Simulator

Descripción:

El taller contempla una introducción al complemento Solver, y el módulo de optimización de Risk Simulator. Por medio de un ejemplo práctico se muestra la forma de generar procesos de optimización en la asignación de pesos de una cartera de activos financieros, tomando como referencia para ello la teoría de portafolio de Markowitz.
Este taller está dirigido a Profesionales y estudiantes, interesados en conocer las herramientas disponibles en Ms Excel y RISK SIMULATOR en los procesos de optimización con restricciones.
El taller permitirá al asistente conocer el funcionamiento de Solver, algunas funciones y herramientas en Ms Excel para análisis de portafolios estáticos. De la misma manera presentará la optimización de portafolios en presencia de escenarios simulados utilizando para ello la optimización dinámica y estocástica, herramientas propias del software Risk Simulator.
Teoría de Portafolio de Markowitz
Análisis de datos  Varianzas y Covarianzas
Funciones Matriciales
Definición de restricciones
Simulación de montecarlo 
Ajuste de distribuciones de probabilidad para el precio de acciones
Optimización Estática
Optimización Dinámica
Optimización Estocástica

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