Este taller está dirigido a Profesionales y estudiantes, interesados en conocer las herramientas disponibles en Ms Excel y RISK SIMULATOR en los procesos de optimización con restricciones.
El taller permitirá al asistente conocer el funcionamiento de Solver, algunas funciones y herramientas en Ms Excel para análisis de portafolios estáticos. De la misma manera presentará la optimización de portafolios en presencia de escenarios simulados utilizando para ello la optimización dinámica y estocástica, herramientas propias del software Risk Simulator.
Teoría de Portafolio de Markowitz
Análisis de datos Varianzas y Covarianzas
Funciones Matriciales
Definición de restricciones
Simulación de montecarlo
Ajuste de distribuciones de probabilidad para el precio de acciones
Optimización Estática
Optimización Dinámica
Optimización Estocástica