Descriptivo

Uso de Stata para el Análisis de Series de Tiempo, Introducción a la Evaluación de Impacto y Datos Panel

Descripción:

El entrenamiento será presencial, donde cada participante dispondrá de un equipo con el software instalado, y por medio de ejemplos se realizarán las explicaciones en el uso y aplicación de la herramienta. Durante el entrenamiento, se realizarán varios talleres y ejercicios de diferentes áreas y sectores buscando familiarizar a los asistentes con casos y problemas que se presentan día a día en temas estadísticos, para llevarlos a desarrollar habilidades en el manejo de la herramienta e interpretación de los resultados obtenidos.
- Responsables por la evaluación y definición de proyectos sociales, de infraestructura, salud, educación y políticas de gobierno. - Directores, Analistas Financieros y de Riesgos en los sectores público y privado - Docentes, investigadores y personas que en sus labores requieran la aplicabilidad de métodos estadísticos y econométricos.
Introducir y mostrar el uso de Stata para el análisis estadístico y econométrico relacionado con Series de Tiempo, Evaluación de Impacto y Datos Panel, usando las principales metodologías en el uso de la información para la interpretación de los resultados.
1. Introducción a STATA: 
Se hará una introducción sobre qué es STATA, sus funcionalidades, ventajas, desventajas, manejo de las ventanas y comandos, menús, así como las ayudas Online disponibles.

2. Manejo y Análisis de Bases de Datos: 
Se explicarán los principales conceptos para el manejo adecuado de las bases de datos, para luego pasar al análisis y exploración de tipo descriptivo e inferencial. 

Se explicará puntualmente: 
- Importación y exportación de bases de datos.
- Creación y transformación de variables (formatos y tipos de variables)
- Ordenar, transponer y colapsar variables y bases de datos.
- Pegues horizontales y verticales de variables y observaciones.
- Recodificación de variables.
- Creación de variables dummy.
- Manejo de datos duplicados.
- Filtros.
- Estadísticas Descriptivas.

3. Introducción a la Regresión: 
Se realizará una introducción al planteamiento teórico de la regresión por medio de ejemplos y explicará la metodología para la realización del procedimiento usando Stata, así mismo la verificación de supuestos en: 

- Estimación de la matriz de correlación entre variables 
- Estimación del modelo estándar de regresión lineal MCO (Regress) 
- Pruebas de hipótesis sobre los parámetros (Test) 
- Pronóstico 
- Revisión de los supuestos del modelo MCO: Multicolinealidad, Heterocedasticidad y Normalidad 

4. Manejo de Series de Tiempo: 
Uno de los tipos de datos más usados son los de series de tiempo, por tal razón se tomará un módulo completo para su explicación, resaltando en particular las series univariadas: 

- Descomposición de series.
- Métodos de Suavización. 
- Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria.
- Identificación de Modelos ARIMA (Correlogramas)
- Estimación de Modelos ARIMA y ARIMAX. 
- Pronóstico de variables macroeconómicas.
- Verificación de supuestos.

5. Introducción a la Evaluación de Impacto
- Problema del Sesgo de Selección.
- Experimentos aleatorios.
- Efectos heterogéneos verificación de la aleatorización.
- Ventajas y desventajas de los experimentos aleatorios.

6. Manejo de Datos Panel: 
Se realizará una introducción al manejo de datos panel utilizando una base de datos para la construcción de otra tipo Panel; posteriormente un análisis descriptivo e inferencial para llegar a la estimación de datos por efectos fijos y efectos aleatorios. 

- Introducción. 
- Construcción de bases de datos tipo panel 
- Modelos de efectos fijos, aleatorios y agrupados.
- Como elegir entre modelos de efectos fijos y efectos aleatorios.
- Modelación de Datos Panel para encuesta.


Brayan Ricardo Rojas
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Certificado como Financial Risk Manager (FRM) por la Global Association of Risk Professionals. Economista con Maestría en Finanzas y Especialista en Riesgos Financieros con experiencia de más de siete años en su mayoría en las principales instituciones financieras de Colombia y con experiencia internacional en la banca Panameña. Amplios conocimientos en riesgos de mercado, liquidez , crédito y contraparte, así como en valoración de productos financieros y derivados. Amplias habilidades econométricas aplicadas a la gestión del riesgo y en la implementación de requerimientos normativos. Passed CFA Level I.

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