1. Introducción y tipos de econometría
2. Metodología de la econometría Planteamiento de la teoría o hipótesis Especificación del modelo matemático Especificación del modelo econométrico Obtención de información (datos) Estimación del modelo econométrico Validación (pruebas de hipótesis) Pronóstico y aplicaciones del modelo Visión general y definición del MRS
3. Modelo de Regresión Simple (MRS)
Visión general y definición del MRS
Estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
Propiedades de los estimadores de MCO
Bondad de ajuste
Unidades de medida y forma funcional
Precisión y errores estándar
4. Supuesto Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL)
Linealidad
Muestreo aleatorio
Variación en la muestra de la variable explicativa
Media condicional cero
Homocedasticidad
Distribución normal
5. Modelo de Regresión Múltiple: Inferencia estadística.
Prueba t
Intervalos de confianza
Nivel de significancia exacto
Pruebas de hipótesis múltiples: prueba F
6. Modelos con Variables Dicótomas
Naturaleza de las variables dicótomas
Efectos de interacción al utilizar variables dicótomas
7. Modelos de Regresión no Lineales
Modelos de regresión lineales y no lineales
Estimación de modelos lineales y no lineales
8. Modelos de variable dependiente limitada
Naturaleza de los modelos de respuesta cualitativa
Modelo lineal de probabilidad (MLP)
Aplicaciones y alternativas al MLP
9. Modelos de Series Temporales
Componentes de una series de tiempo
Modelos de suavizamiento
Modelos autorregresivos (AR), modelos de media móvil (MA) y modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA)
Metodología Box-Jenkins
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