El entrenamiento está dirigido a profesionales en economía, administración, finanzas, contaduría e ingeniería; a personas interesadas en temas de identificación, medición y control de riesgo, para la toma de decisiones financieras, económicas y gerenciales. En general, a quienes deseen cubrir el marco teórico del área, sin exponerse de manera extensa a los detalles complicados de modelos matemáticos, logrando habilidades que les permitan desempeñarse de forma más eficiente y eficaz en el mundo del riesgo, pronóstico y optimización.

El objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico para lograr una mayor contextualización, manejo, modelación, medición y administración del riesgo. Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica. Aplicación de temas financieros y económicos con RISK SIMULATOR, como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

1. Fundamentación
a. Estadística Descriptiva
b. Probabilidad y Variables Aleatorias
c. Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos)
d .¿Qué es la Simulación de Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)

2. Introducción al Software
a. Aplicaciones Generales
b. Manejo de los menús

3. Simulación de Monte Carlo
a. Simulación de Monte Carlo e Hipercubo Latino
b. Variables de entrada y pronóstico
c .Edición de variables
d .Ajuste de Distribución Automático y pruebas de bondad de ajuste
i. Variables continuas
ii. Variables discretas
e. Preferencias de la simulación y nivel de precisión
f. Ejecución del modelo
g. Análisis de las estadísticas de simulación
h. Análisis Tornado, Araña y de Sensibilidad
i. Sobreposición de variables
j. Correlación de supuestos
Ejemplo de Simulación de Ventas, Ajuste de Distribución de Producción, Ingresos, Compras, Precios, Commodities.

4. Introducción al Riesgo
a.Tipos de Riesgo
b. Importancia del análisis de variables
c. Gestión del Riesgo

5.Riesgo de Crédito con Risk Simulator
a.Análisis de modelos LOGIT
b.Cálculo de probabilidades de default
c.Pérdidas Esperadas

6. Riesgo de Mercado con Risk Simulator
a  Value at Risk (VaR)
b .Metodologías de medición del VaR.
c .Utilización de la simulación de Montecarlo en el cálculo del VaR

7. Optimización
a. Optimización de Portafolios usando Risk Simulator
b. Optimización estática, dinámica y estocástica
c. Ejercicios de optimización

8. Pronóstico
a. Introducción a la Econometría
b. Qué es Regresión?
c. Qué son los Modelos de Series de Tiempo?
d. Modelos Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento Exponencial, Holt Winters Estacionales)
e. Ejercicios de Pronósticos

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, especialista en gestión de riesgos financieros y magíster en finanzas, cuenta con la certificación CQRM y la certificación Financial Risk Management (FRM). Actualmente es el líder del área de consultoría y auditoría de gestión de riesgos financieros de KPMG Colombia desempeñándose como Director, ha sido gerente de consultoría en KPMG Panamá y líder del área cuantitativa en Software Shop. Cuenta con amplia experiencia en construcción, modelación, revisión, auditoría y asesoría de modelos de gestión de riesgo de mercado, crédito, operacional y liquidez en entidades financieras y no financieras con el uso de herramientas cuantitativas y cualitativas.

Miller Franco Lemus
Contador Público, Especialista en Ingeniería Financiera con énfasis en valoración de instrumentos financieros derivados de la Universidad Nacional de Colombia y Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Gran experiencia en el análisis económico y financiero en los modelos de expansión, desempeñándose como Coordinador financiero del Grupo Expansión de Negocios. Amplio conocimiento y experiencia en la implementación de productos financieros derivados y de renta fija en el sector financiero colombiano. Se ha desempeñado como docente en las áreas de gestión de riesgos y derivados financieros en la Universidad Piloto de Colombia, docente de cursos de Excel avanzado y macros en la Universidad Nacional de Colombia y San Martín, además de participar como conferencista invitado en otras Universidades del país en temas relacionados con la gestión del riesgo y valoración de instrumentos financieros derivados. Actualmente se desempeña como Analista Sénior para la implementación de productos financieros derivados y de renta fija en el sector Financiero Colombiano.