Taller Didáctico Vía Web Estimación de probabilidades: Modelos Logit y Probit con STATA
Descripción:
En una corta sesión de media hora, realizaremos una introducción a estos modelos y aprenderemos a analizar e interpretar sus resultados. Para ello utilizaremos tanto las herramientas integradas con Stata 11 como el paquete SPOST desarrollado por Scott Long y que está disponible sin costo en Internet (ver prerrequisitos).
Información General:
Duración:
30 minutos
Fecha Inicio:
Vie. 23 de Mar de 2012
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m México D.F. 10:00 a.m Bogotá 11:00 a.m Quito 11:00 a.m Lima 11:00 a.m. Caracas 11:30 a.m Bolivia 12:00 m. Santiago 1:00 p.m Buenos Aires 1:00 p.m
Dirigido a:
Conocer las ventajas de los modelos no lineales de probabilidad para el análisis de variables binarias.
Objetivo:
Conocer las ventajas de los modelos no lineales de probabilidad para el análisis de variables binarias.
Temario:
- Problemas de los modelos lineales de probabilidad - Estimación de modelos no lineales de probabilidad: logit y probit - Cálculo de efectos marginales y probabilidades - Bondad de ajuste
Instructores:
Carlos Mendoza Astroz
Economista con Magister en Teoría y Política Económica de la Universidad Nacional. Tesis Meritoria Estimación de la Probabilidad de Default para las Entidades del Sistema Bancario Colombiano. Interés y habilidades en el manejo de Teoría Económica, Econometría, Finanzas basado en conocimientos prácticos y teóricos aplicado y empleado al sistema financiero, en especial al Análisis y Administración de Riesgos.
Se ha desempeñado en diferentes entidades financieras entre ellas: Cooperativa Multiactiva Centro de Servicios Crediticios, CSC., Helm Comisionista de Bolsa S.A., Gesvalores S.A. como Gerente de Riesgo. En En Acciones de Colombia S.A. y Stanford Bolsa & Banca S.A. como Director de Riesgo.
Tarifas:
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