Dada la importancia que ha tomado la medición y cálculo del riesgo a partir de las crisis presentadas a nivel mundial principalmente, como la del 98, 2008 y 2010, se ha evidenciado algunos avances a nivel teórico para la medición del riesgo pero no son suficientes para lograr establecer el riesgo de una quiebra; los parámetros establecidos por Basilea I y Basilea II no han sido suficientes para una correcta gestión del riesgo de acuerdo a los efectos de la última crisis financiera. Por tal razón, es necesario que se implementen en las unidades de riesgo modelos mucho más robustos que permitan captar los diferentes comportamientos de las variables del mercado, las series económicas y financieras suelen presentar conglomerados de volatilidad, lo que genera que el supuesto de normalidad de la rentabilidad de un activo no se cumpla, una forma de modelar éste tipo de variables es por medio de modelos ARCH y GARCH.

Directores, analistas de riesgos, analistas de estudios económicos, áreas de planeación de las diferentes entidades del sector financiero.

Con una presentación teórico práctica se analizarán variables financieras del mercado de valores, modelando la volatilidad por diversas metodologías GARCH y usando la volatilidad para estimar el Valor en Riesgo con el apoyo del software econométrico Stata y el software de simulación Risk Simulator.

Parte I 

1. Metodologías de medición del VaR

2. Modelos de Volatilidad

3. Tipos de modelos GARCH

4. Análisis de variable financiera

5. Estimación de modelo VaR GARCH y Monte Carlo

6. Conclusiones

Parte II

1. Introducción a las Opciones Financieras.

2. Utilización simulación de Montecarlo en la Valoración de Opciones.

3. Ejemplos práctico con Opciones Barrera.

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.

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