Taller

Taller didáctico presencial: Aplicaciones de los modelos GARCH en la estimación del VaR. Univ. San Martín de Porres

Directores, analistas de riesgos, analistas de estudios económicos, áreas de planeación de las diferentes entidades del sector financiero.
Con una presentación teórico práctica se analizarán variables financieras del mercado de valores, modelando la volatilidad por diversas metodologías GARCH y usando la volatilidad para estimar el Valor en Riesgo con el apoyo del software econométrico Stata y el software de simulación Risk Simulator.

Parte I 

1. Metodologías de medición del VaR

2. Modelos de Volatilidad

3. Tipos de modelos GARCH

4. Análisis de variable financiera

5. Estimación de modelo VaR GARCH y Monte Carlo

6. Conclusiones

Parte II

1. Introducción a las Opciones Financieras.

2. Utilización simulación de Montecarlo en la Valoración de Opciones.

3. Ejemplos práctico con Opciones Barrera.

Brayan Ricardo Rojas
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Certificado como Financial Risk Manager (FRM) por la Global Association of Risk Professionals. Economista con Maestría en Finanzas y Especialista en Riesgos Financieros con experiencia de más de siete años en su mayoría en las principales instituciones financieras de Colombia y con experiencia internacional en la banca Panameña. Amplios conocimientos en riesgos de mercado, liquidez , crédito y contraparte, así como en valoración de productos financieros y derivados. Amplias habilidades econométricas aplicadas a la gestión del riesgo y en la implementación de requerimientos normativos. Passed CFA Level I.

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Descripción:

Dada la importancia que ha tomado la medición y cálculo del riesgo a partir de las crisis presentadas a nivel mundial principalmente, como la del 98, 2008 y 2010, se ha evidenciado algunos avances a nivel teórico para la medición del riesgo pero no son suficientes para lograr establecer el riesgo de una quiebra; los parámetros establecidos por Basilea I y Basilea II no han sido suficientes para una correcta gestión del riesgo de acuerdo a los efectos de la última crisis financiera. Por tal razón, es necesario que se implementen en las unidades de riesgo modelos mucho más robustos que permitan captar los diferentes comportamientos de las variables del mercado, las series económicas y financieras suelen presentar conglomerados de volatilidad, lo que genera que el supuesto de normalidad de la rentabilidad de un activo no se cumpla, una forma de modelar éste tipo de variables es por medio de modelos ARCH y GARCH.

Información General:

Duración:
1 hora
Fecha Inicio:
Vie. 08 de Jun de 2012
Horarios:
7:00 p.m.
Universidad San Martín de Porres
Ciudad:
Lima (Lima, Perú)
Lugar:
SOFTWARE shop - Lima

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