Taller didáctico vía web: Riesgo de Mercado y Valores Extremos
Descripción:
La presentación se apoya con un ejemplo práctico en el cual se expondrán las herramientas presentes en el Software Risk Simulator para medir el riesgo de mercado.
Información General:
Duración:
1 hora
Fecha Inicio:
Jue. 06 de Jun de 2013
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m.
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m.
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 p.m.
Santiago 12:00 p.m.
Buenos Aires 1:00 p.m
Dirigido a:
Este taller está dirigido a profesionales y estudiantes del área financiera, interesados en la gestión del riesgo financiero.
Objetivo:
Se analizará el procedimiento para la medición del riesgo de mercado y se aplicará el modelo de Valores Extremos a través del uso de Risk Simulator.
Temario:
1. Qué es Riesgo
2. Tipos de Riesgo
3. Riesgo de Mercado
4. El Valor en Riesgo EL CVaR
5. Análisis de la Teoría de Valores Extremos
6. Aplicaciones con Risk Simulator
Instructores:
Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!