Sin duda hoy en día, los ambientes económicos de alta volatilidad y la reducción del tiempo de duración de los ciclos económicos, ha hecho que no baste la determinación del VAN bajo el supuesto de certeza absoluta. La evaluación económica de proyectos debe estimar valores promedios probabilísticos del VAN en base a la simulación de Montecarlo, con la asistencia del software Risk Simulator. También se hace necesario incorporar a un proyecto de inversión las decisiones estratégicas de la administración mediante el uso y evaluación de Opciones Reales, con Real Option SLS, agregando mayor valor al proyecto y reduciendo aún más la incertidumbre.

Profesionales y personas interesadas en temas de modelación y evaluación de proyectos que deseen una primera introducción a la metodología de análisis bajo incertidumbre.

1. Revisar la teoría del tratamiento de la incertidumbre en la evaluación económica de proyectos de inversión. 2. Mostrar la capacidad de utilizar Risk Simulator y de Option Real SLS como robustas y sencillas herramientas para la determinación de un VAN promedio probabilístico en ambiente dinámico por medio de simulación Montecarlo y la incorporación y valuación de una Opción Real, todo esto con la finalidad de aumentar la creación de valor del proyecto y de acotar y minimizar la incertidumbre de las proyecciones efectuadas en estado estático o de certeza absoluta.

Patricio Venegas
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Profesional de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Santiago de Chile, con un MBA en Gestión de Finanzas, Magister en Administración de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja como académico universitario y consultor independiente en el área de Finanzas en Santiago de Chile..

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