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Entrenamiento Especializado

Modelación de Riesgo de Mercado y Cobertura usando Derivados.

Dirigido a:

Este entrenamiento está dirigido a Profesionales, Consultores y Docentes interesados en temas de Modelación de Riesgo de Mercado y su Cobertura que deseen obtener resultados avanzados en términos Estadísticos y Financieros a fin de garantizar confiabilidad desde el punto de vista de las estimaciones.

Objetivo:

- Brindar a los participantes Herramientas Estadísticas y llevar al campo práctico las Metodologías utilizadas para mitigar Incertidumbre y gestionar el Riesgo. - Llevar a los participantes por las principales metodologías teóricas para una correcta aplicación de la Modelación de Riesgo de Mercado. - Apoyarse en uso del software Risk Simulator como herramienta de apoyo en la Modelación de Riesgo usando Técnicas de Simulación, Análisis de Escenarios, Pruebas de Estrés, entre otras.

Temario:

Tema 01: Modelos de Renta Fija
  • Medidas de Sensibilidad de Instrumentos de Tasa de Interés o   Duración y Convexidad.
o   Duración de Macaulay y Duración Modificada.
o   La Cobertura y la Inmunización
o   Valorización Neutral al Riesgo
o   Duraciones Parciales (Key Rate Durations) 

Tema 02: Modelos de Renta Variable
  • Valuación de Instrumentos  de Renta Variable
  •  Factores de Riesgo
  •  Portafolios de Inversión y el Efecto Diversificación.
o Modelo de Media-Varianza de Markowitz
o Capital Asset Pricing Model (CAMP)
o  Modelo de Factores
  • Cálculo del Valor en Riesgo
o   Métodos de Cálculo: Paramétrico, Simulación Histórica, Simulación Montecarlo
o   VaR Marginal, Incremental, Parcial, Contribution VaR, Conditional VaR.
o   VaR Diversificado y No Diversificado en Portafolios de Inversiones
o   Back Testing y Stress Testing
§  La Cuantificación del Rendimiento de VaR
§  Prueba de la Proporción de Excepciones de VaR
§  Prueba de la Independencia de Excepciones de VaR

Tema 03: Derivados Financieros
  • Cobertura con Futuros y Forwards:
o   Introducción a los Mercados de Forward y Futuros.
o   Valoración de Futuros y Forward.
o   Cobertura con Futuros sobre Índices.
  • Opciones Financieras:
o   Opciones Call
o   Opciones Put
o   Estrategias con Opciones
  • Modelo Black-Scholes
o   Un Modelo para la Rentabilidad de los Activos Financieros
o   Una Aproximación de Segundo Orden
o   La Fórmula Black-Scholes
  • Un Análisis de Sensibilidad
o   La Sensibilidad del Precio del Activo: Medidas Delta y Gamma
o   La Sensibilidad al Tiempo de Descomposición: Medida Theta
o   Las Medidas de Sensibilidad Restantes


Instructores:

Fernando Jáuregui Puertas
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgos CRM, impartida con el Dr. Jonathan Mun. Profesional en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Executive Master in Financial Analysis en la Universidad Carlos III de Madrid (España). Adicionalmente, cuenta con especialización en Gestión de Riesgos Financieros en BURSEN (Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima) y en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en la Universidad ESAN. Actualmente es docente de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico (Perú) e instructor de SOFTWARE shop para LATAM. Tiene experiencia en el sector público como Analista de Proyectos de Inversión y en el Sector Bancario como Analista de Estudios Económicos. Anteriormente se desempeñó como docente de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), en las asignaturas de Econometría II y Análisis de Series Temporales.

Tarifas:

Descripción:

Este entrenamiento se desarrollará con una metodología teórica, práctica, así como la utilización de casos para la comprensión de los temas a desarrollar.

Información General:

Duración:
20 Horas
Fecha Inicio:
Mie. 07 de May de 2014
Horarios:
Fechas y horarios

Mayo 7, 8 y 9 de 2014
De 8:30 a 12:30

Mayo 10 de 2014
De 8.30 a 18:00

Mayo 10 
De 8.30 a 12.30 y 14:00 a 18:00
Ciudad:
Lima (Lima, Perú)
Lugar:
New Horizons

Herramientas de apoyo:

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