En esta conferencia se ilustrará cómo un Modelo de Gestión Integral del Riesgo se puede construir usando el Análisis de Opciones Reales, Simulación de Montecarlo, Pronósticos y Optimización.

Profesionales, Consultores y Docentes interesados en temas de Modelación de Riesgos que deseen obtener resultados avanzados en términos Estadísticos y Financieros a fin de garantizar confiabilidad desde el punto de vista de las Estimaciones.

Introducir el Marco General y Metodológico para un Análisis Integrado del Riesgo, enfocado en las ventajas que otorga el Análisis Cuantitativo de los Riesgos, apoyado en la utilización de software especializado como Risk Simulator y Real Options SLS.

Conceptos Previos 

- ¿Qué es el Riesgo? 

- Gestión Financiera y Gestión de Riesgos 

- ¿Qué es Valor? 

- Riesgo y Retorno 

- Diversificación de Riesgos 

Proceso de Gestión Integral de Riesgos 

- Etapas de la Gestión de Riesgos 

- Aspectos Fundamentales de la Gestión de Riesgos 

Aspectos Cuantitativos 

- El por qué de la Simulación de Montecarlo dentro del Análisis del  Riesgo. 

- Opciones Reales: Enfoque Estratégico para la Toma de Decisiones. 

Casos  Aplicados: 

- Caso Aplicado a Riesgo de Mercado: Portafolio de Inversión.
- Caso Aplicado a Riesgo de Crédito: Modelos Scoring de Crédito.
- Caso Aplicado a Riesgo de Seguros: Rentas Vitalicias.
- Caso Aplicado a Riesgo en Proyectos: Análisis de Rentabilidad de Proyectos Privados, Públicos y APP.

Fernando Jáuregui Puertas
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgos CRM, impartida con el Dr. Jonathan Mun. Profesional en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Executive Master in Financial Analysis en la Universidad Carlos III de Madrid (España).  Adicionalmente, cuenta con especialización en Gestión de Riesgos Financieros en BURSEN (Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima) y en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en la Universidad ESAN. Actualmente es docente de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico (Perú) e instructor de SOFTWARE shop para LATAM. Tiene experiencia en el sector público como Analista de Proyectos de Inversión y en el Sector Bancario como Analista de Estudios Económicos. Anteriormente se desempeñó como docente de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), en las asignaturas de Econometría II y Análisis de Series Temporales.

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