El taller enfoca, desde una perspectiva práctica, cómo extender el modelo clásico de optimización de carteras para incorporar tanto inversiones de renta fija como renta variable y considerar activos en múltiples monedas

Este taller está dirigido a analistas financieros, consultores de inversiones y riesgos, reguladores, docentes y estudiantes de economía, finanzas y negocios entre otros,  interesados en conocer nuevos modelos y herramientas prácticas para identificar y evaluar carteras de inversión óptimas.

Conocer los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de optimización estratégica de carteras de inversión en múltiples monedas.

• El modelo clásico de Media-Varianza (MVO)
• Activos primitivos vs. Activos valorizados
• El cálculo del rentabilidad y riesgo con las dos clases de activos
• Cómo estimar sensibilidades vectoriales con respecto a factores de riesgo
• Aplicación del modelo MVO extendido empleando MS Excel y OptiFolio Academic

Roddy Rivas-Llosa
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y la designación CFA Charterholder (USA). Se ha desempeñado como docente durante más de veinte años y ha sido autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas. Actualmente es Director del Master in Management de la Pacífico Business School y representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Adicionalmente, es socio de Innova Factoring, una empresa Fintech.

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