Este taller le permitirá al participante entender el proceso que se debe realizar para modelar series de tiempo multivariadas en específico metodologías como VAR y VEC.

Investigadores, Docentes y Estudiantes que estén interesados en las metodologías multivariadas de series de tiempo Vectores Autorregresivos (VAR) y Mecanismo de Corrección de Errores (VEC).

Introducir al participante en la modelación de series de tiempo multivariada con modelos VAR y VEC

Introducción a la Modelación Multivariada de Series de Tiempo

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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