Profesionales y Estudiantes que requieran en sus labores, el uso de Métodos Estadísticos y Econométricos, haciendo énfasis en la Modelación de Estructuras de Series de Tiempo y Datos de Panel.

- Desarrollar rutinas que permitan afianzar conocimientos Estadísticos, Econométricos e Interpretación de Resultados. - Mostrar las diferentes maneras que se pueden llevar a cabo en un estudio econométrico teniendo en cuenta la Estructura de los Datos. - Utilizar Stata como herramienta para la Modelación Econométrica.

Repaso General en Manejo y Análisis de Base de Datos
• Generación de Variables
• Fusión de Bases de Datos
• Construcción de Tablas Estadísticas y Gráficos

Repaso de Modelos de Regresión
• Análisis de Datos y Diagramas de Dispersión.
• Estimación de la Matriz de Correlación entre Variables
• Estimación del Modelo Estándar de Regresión Lineal (Simple y Múltiple)
• Pruebas de Hipótesis sobre los Parámetros (Test)
• Tablas de Resultados de varias Regresiones
• Pronóstico
• Revisión de los Supuestos del Modelo MCO: Multicolinealidad, Heteroscedasticidad y Normalidad de los Errores.

Introducción al Manejo de Datos de Series de Tiempo
• Formatos de Tipos de Variables de Fecha.
• Comandos Útiles para describir Series Temporales.
• Operadores de Series de Tiempo.
• Gráficos de Series Temporales.
• Repaso de Modelos de Series de Tiempo Univariados

Modelos de Series de Tiempo Multivariadas
• Modelos de Vectores Autorregresivos o VAR.
• Representación, Estimación y Predicción con Modelos VAR.
• Causalidad en el Sentido de Granger.
• VAR Estructural: Identificación, Funciones de Impulso Respuesta y Descomposición de Varianza.
Cointegración y Modelo de Corrección de Errores
• Procesos Integrados y Combinaciones Lineales.
• Tendencias Comunes.
• Modelos Uniecuacionales y Cointegración:
- Pruebas de Cointegración: Engle-Granger, Phillip-Ouliaris.
- Modelo de Corrección de Errores o MCE.

Introducción a los Datos de Panel y sus Características
• Construcción de Bases de Datos Tipo Panel
• Estadísticas Descriptivas y Gráficos en Datos de Panel (Gráficos de Dispersión Múltiples)
• Conceptos Básicos de Estimaciones de Panel

Manejo de Datos Panel
• Modelos por Agrupación
• Efectos Fijos y Aleatorios
- Modelos de Efectos Fijos
• Estimadores Intra y Entre Grupos
• Efectos Fijos de Grupo y de Tiempo
• Paneles Incompletos y Efectos Fijos
- Efectos Aleatorios
• Métodos de Estimación
• Contraste de Efectos Aleatorios
- Eligiendo entre Modelos de Efectos Fijos y Efectos Aleatorios
• Extensiones
- Heterocedasticidad y Estimación Robusta de la Covarianza
- Autocorrelación
- Autocorrelación Espacial
• Aplicaciones de Datos de Panel: Diferencias en Diferencias
• Modelos de Datos de Panel Dinámico

Mario Antonio Vera Delgado
Ingeniero Comercial, Licenciado y Magíster en Economía de la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente se desempeña como Analista Senior de la Dirección General de Estudios de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y como docente de economía en la Universidad Santo Tomás sede Santiago y para el Diplomado en Análisis de Datos Estadísticos Sociales de la Pontificia Universidad Católica en su país. Adicionalmente, hace parte del grupo de Instructor del portafolio cuantitativo para Software Shop.

Eduardo Antonio Valdebenito Durán
Doctor en Física y Magíster en Economía Aplicada MAGCEA de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como analista de la Unidad de Riesgos de la Dirección de Estudios y Análisis Financiero de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

Mayores informes de inscripción y costos:

- El Entrenamiento se llevará a cabo de manera presencial, donde los participantes recibirán el material de apoyo que contendrá los casos aplicados en cada temática en específico.