Presentación gratuita vía online donde los participantes podrán acercarse a la teoría moderna de selección de carteras de inversión con dos sesiones. La primera sesión, tratará el enfoque tradicional de media y varianza de Markowitz, y la segunda sesión, utilizará el modelo CAPM (Capital Asset Princing Model). En cada una de las metodologías se seleccionará carteras de inversión bajo algunos criterios de utilidad esperada.

Profesionales, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender los fundamentos para la optimización de carteras de inversión con el apoyo de herramientas informáticas como Risk Simulator y OptiFolio

Repasar los conceptos teóricos para la optimización de carteras de inversión Construir modelos en Excel para la optimización y selección de carteras Utilizar Risk Simulator y OptiFolio

Introducción teórica para la selección de carteras de inversión.

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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