Entrenamiento Especializado

Entrenamiento Especializado en Simulación de Monte Carlo como Herramienta en la Toma de Decisiones

Personas que en sus actividades laborales y académicas requieran técnicas de simulación para la solución de problemas a partir de múltiples escenarios.
  • Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para el manejo idóneo de la simulación como herramienta soporte en las decisiones de inversión.
  • Presentar algunas técnicas apropiadas para el análisis y modelamiento de riesgo y rendimiento, así como de otras variables económico-financieras.
  • Enseñar al participante el manejo del software de manera intuitiva y práctica.
1. Introducción al Concepto de Simulación
  • Números Aleatorios
  • Escenario
  • Modelo
2. Estadística para la Simulación 
  • Medidas de Tendencia Central
  • Medidas de Dispersión o Variabilidad
  • Medida de Asimetría
  • Medida de Apuntalamiento
  • Medidas de Asociación Lineal y No Lineal
  • Pruebas de Hipótesis
  • Distribución de Probabilidad para Variable Aleatoria Discreta
  • Distribución de Probabilidad para Variable Aleatoria Continua
3. Introducción a Risk Simulator
  • Perfiles
  • Supuestos de Entrada
  • Pronóstico de Salida
  • Herramientas Analíticas
  • Ajustes de Distribución 
4. Caso Aplicado para la Formulación de Proyectos de Inversión
  • Análisis de Sensibilidad Estático: Tornado y Araña
  • Análisis de Escenarios
  • Análisis de Sensibilidad Dinámico
  • Comparación de Proyectos de Inversión con Gráficos Sobrepuestos
  • Optimización de Proyectos de Inversión
  • Construcción de la Frontera Eficiente
  • Modelo de Estimación de Costos
5. Optimización
  • Características de una Optimización
  • Optimización de Proyectos de Inversión (Presupuesto-Riesgo)
  • Optimización de Inventarios 
6. Investigación de Operaciones
  • Modelos de Transporte
  • Modelo de Asignación de Recursos
  • Modelo de Riesgo de Cronograma
  • Capacidad Óptima de Producción
  • Mantenimiento y Reemplazo de Maquinas
7. Pronóstico de Series de Tiempo 
  • Componentes de una serie de Tiempo
  • Técnicas de Suavizamiento
  • Uso del Suavizamiento Exponencial Simple para calcular Volatilidad Dinámica
  • Mecanismos para juzgar las técnicas de Pronóstico
  • Introducción a la Metodología Box-Jenkins (ARIMA)
8. Árboles de Decisión
  • ¿Cómo construir un Árbol de Decisión?
  • Elementos de un Árbol de Decisión
  • Diseño del Árbol de Decisión 
  • Incluir Incertidumbre en los Nodos Monetarios y de Probabilidad
  • Análisis de Sensibilidad
  • Análisis de Escenarios

Al final del Curso usted Podrá Solucionar los Siguiente Problemas:
  • Evaluar Decisiones de Inversión a partir del VAN y la TIR Bajo Incertidumbre
  • Modelación de la Incertidumbre a partir de Distribuciones de Probabilidad
  • Realizar Pronósticos de Variables Inciertas
  • Optimizar Decisiones de Inversión de Proyectos
  • Diseñar diagramas de influencia para la solución de problemas
Miguel Ángel Bello Bernal
Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especializaciones y Maestrías en diferentes universidades de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research)

Mayores informes de inscripción y costos:

CLAUDIA SÁNCHEZ- SECTOR ACADÉMICO
Tel: +52-555- 3511755 Ext. 115-215
Email: claudia@SOFTWARE-shop.com

Descripción:

Software Shop y la Universidad de Guanajuato, organizan conjuntamente el Entrenamiento La Simulación de Monte Carlo como Herramienta en la Toma de Decisiones.

En este curso se abordará desde un enfoque sencillo y práctico la manera con que se puede trabajar la incertidumbre en la toma de decisiones. A partir de este entrenamiento, se podrá utilizar la simulación para la valoración de riesgos financieros y no financieros.

Al finalizar este entrenamiento el participante manejará los conceptos y técnicas necesarias para llevar a cabo un análisis de incertidumbre para la posterior toma de decisiones en Risk Simulator.

Información General:

Duración:
16 Horas
Fecha Inicio:
Lun. 13 de Mar de 2017
Horarios:
De: 9:00 am a 6:00 pm Fecha: Marzo 13 y 14 de 2017

Lugar: Universidad de Guanajuato
Fraccionamiento 1, Colonia. El establo s/n, C.P. 36250 Guanajuato. GTO.

Ubicación: Edificio administrativo de la División, 3 Piso


Ciudad:
Guanajuato (Guanajuato, México)
Lugar:
Universidad de Guanajuato

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

Claudia Sanchez

Hola, soy Ejecutiva de Ventas en Mexico

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