El Concepto de Riesgo: ¿Qué es y Por qué nos Interesa Conocerlo?
Definición de Riesgo
El Riesgo y las Decisiones Estratégicas
Importancia de la cuantificación de Riesgos
Clasificación de Riesgos
Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR)
Conceptos de Estadística para la Gestión Cuantitativa de Riesgos
Medidas de Localización
Medidas de Variabilidad
Medidas de Distribución y ubicación relativa
Medidas de Asociación Lineal y no Lineal
Introducción a la Probabilidad
Distribuciones para simular Variables Aleatorias Discretas
Distribuciones para simular Variables Aleatorias Continuas
Intervalos de Confianza
Pruebas de Hipótesis
El Concepto de Riesgo: ¿Qué es y Por qué nos Interesa Conocerlo?
Definición de Riesgo
El Riesgo y las Decisiones Estratégicas
Importancia de la cuantificación de Riesgos
Clasificación de Riesgos
Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR)
Conceptos de Estadística para la Gestión Cuantitativa de Riesgos
Medidas de Localización
Medidas de Variabilidad
Medidas de Distribución y ubicación relativa
Medidas de Asociación Lineal y no Lineal
Introducción a la Probabilidad
Distribuciones para simular Variables Aleatorias Discretas
Distribuciones para simular Variables Aleatorias Continuas
Intervalos de Confianza
Pruebas de Hipótesis
Modelado de Situaciones para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa de Riesgos
Análisis de Punto único
Análisis de Sensibilidad Estático
Análisis de Simulación de Monte Carlo
Análisis de Sensibilidad Dinámico
Análisis de Escenarios
Tipos de Optimización para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa del Riesgo
Optimización Estática
Optimización Dinámica
Optimización Estocástica
Elaboración de Pronósticos para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa del Riesgo
Componentes y Patrones de una Serie de Tiempo
Desestacionalizar una Serie de Tiempo
Técnicas de Suavizamiento
Metodología Box-Jenkins
Modelo de Regresión Lineal Simple y Múltiple
Modelo de Regresión Logística
Modelos de Volatilidad Condicional
Opciones Reales: Alternativa para la Valoración de Proyectos de Inversión
¿Qué son las Opciones Reales?
Comparación entre Opciones Financieras y Reales
Variables que determinan el Precio de una Opción Real
Metodologías para el Cálculo de la Opción
- Black-Scholes
- Simulación de Monte Carlo
- Árboles Binomiales