Interpretación de Resultados de una Simulación de Monte Carlo: una aproximación al concepto de integrales
Descripción:
En este webcast se realizará una aproximación al concepto de integral y su aplicación en las finanzas como manera de interpretar resultados después de una simulación de Monte Carlo.
Información General:
Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Jue. 17 de May de 2018
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 12:00 m
Bolivia 12:00 m
Santiago 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m
Dirigido a:
Analistas financieros, matemáticos, actuarios, ingenieros, economistas, estudiantes universitarios y en general aquellas personas interesadas en el diseño de modelos financieros basados en riesgo.
Objetivo:
Realizar una aproximación al concepto de integrales, así como los distintos modelos financieros en donde puede ser aplicado.
Realizar una aproximación al método de simulación de Monte Carlo y su utilidad para resolución de problemas en finanzas.
Temario:
Introducción al concepto de integral.
Representación gráfica de una integral
Modelos Financieros que utilizan integrales.
Concepto de simulación de Monte Carlo.
Ejemplo básico de simulación de Monte Carlo.
Instructores:
José Daniel Orellana López
Ingeniero financiero de la Universidad Piloto de Colombia, operador Bloomberg con interés en temas de comercio electrónico y uso de plataformas digitales. Actualmente se desempeña como instructor especializado del portafolio cuantitativo en Software Shop con énfasis en análisis de riesgo.
Tarifas:
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