En esta presentación se darán a conocer los principales conceptos teóricos para el análisis preliminar de series financieras. A partir de ejercicios prácticos, el asistente podrá entender cada uno de los procedimientos sin exponerse a la complejidad matemática, estadística y econométrica utilizada por los analistas e investigadores para este tipo de series de tiempo.

Analistas, consultores, gerentes financieros y de riesgos, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierías, especialistas en finanzas, investigadores y en general aquellas personas interesadas en conocer y aplicar herramientas para el análisis preliminar de series de tiempo financieras.

• Presentar los principales conceptos teóricos para el análisis estadístico de las series financieras.
• Utilizar herramientas y procedimientos analíticos para el análisis preliminar de series financieras.

1. Motivación del análisis temporal.
2. Manejo de bases de datos con una estructura de series de tiempo.
3. Pruebas de normalidad: formales y no formales.
4. Estacionariedad.
5. Autocorrelación.
6. Heterocedasticidad.
7. Modelos de series de tiempo lineales.
8. Selección de modelos.

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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