En esta presentación se darán a conocer los principales conceptos teóricos para el análisis preliminar de series financieras. A partir de ejercicios prácticos, el asistente podrá entender cada uno de los procedimientos sin exponerse a la complejidad matemática, estadística y econométrica utilizada por los analistas e investigadores para este tipo de series de tiempo.

Analistas, consultores, gerentes financieros y de riesgos, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierías, especialistas en finanzas, investigadores y en general aquellas personas interesadas en conocer y aplicar herramientas para el análisis preliminar de series de tiempo financieras.

• Presentar los principales conceptos teóricos para el análisis estadístico de las series financieras.
• Utilizar herramientas y procedimientos analíticos para el análisis preliminar de series financieras.

1. Motivación del análisis temporal.
2. Manejo de bases de datos con una estructura de series de tiempo.
3. Pruebas de normalidad: formales y no formales.
4. Estacionariedad.
5. Autocorrelación.
6. Heterocedasticidad.
7. Modelos de series de tiempo lineales.
8. Selección de modelos.

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle, Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España y acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartida por el Dr. Johnathan Mun y otorgada por el Instituto IIPER. Actualmente, es consultor y docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) , además, se ha desempeñado como docente y director de tesis de maestría en diferentes universidades de la región así como expositor internacional e instructor especializado en temas de riesgo y finanzas como parte del equipo de instructores de Software Shop para Latinoamérica.

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