Entrenamiento Especializado

Entrenamiento online: Fundamentación en Gestión Cuantitativa de Riesgo

Profesionales, Directores, Analistas, Docentes, Investigadores y en general para todas las personas que trabajen o estén interesadas en la Implementación de Técnicas y Conceptos referentes a la Gestión Integral de Riesgos.
  • Aplicar métodos cuantitativos en el marco de la Gestión Integral de Riesgos con el apoyo de software especializado.
I. El concepto de riesgo: ¿Qué es y por qué nos interesa conocerlo?
  • Definición de Riesgo.
  • El riesgo y las decisiones estratégicas.
  • Importancia de la cuantificación de riesgos.
  • Clasificación de Riesgos.
  • Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR).


II. Conceptos de estadística para la cuantificación de riesgos
  • Medidas de tendencia central.
  • Medidas de dispersión o variabilidad.
  • Medidas de distribución y ubicación.
  • Medidas de asociación lineal y no lineal.
  • Introducción a la probabilidad.
  • Distribuciones de probabilidad.
  • Intervalos de confianza y probabilidad.
  • Pruebas de hipótesis.


III. Modelado de situaciones para la toma de decisiones y la gestión cuantitativa de riesgos 
  • Análisis de Punto único.
  • Análisis de Sensibilidad Estático: análisis tornado y gráfico araña.
  • Análisis de Simulación de Monte Carlo.
  • Análisis de Sensibilidad Dinámico.
  • Análisis de Escenarios.


IV. Tipos de optimización para la diversificación de riesgo
  • Búsqueda de objetivo.
  • Optimización Estática.
  • Optimización Dinámica.
  • Optimización Estocástica.


V. Aplicación de las técnicas de pronóstico en la toma de decisiones. 
  • Componentes y patrones de una serie de tiempo.
  • Desestacionalizar una serie de tiempo.
  • Técnicas de Suavizamiento.
  • Metodología Box-Jenkins.
  • Modelo de Regresión Lineal Simple y Múltiple.
  • Modelo de Regresión Logística.
  • Modelos de Volatilidad.

VI. Opciones Reales: alternativa para la valoración de proyectos de inversión
  • ¿Qué son las Opciones Reales?
  • Comparación entre opciones financieras y reales.
  • Variables que determinan el precio de una opción real.
  • Metodologías para el cálculo del precio de la opción: Black-Scholes, Simulación de Monte Carlo, Árboles Binomiales.
Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Descripción:

En este entrenamiento se abordará desde un enfoque sencillo y práctico las diferentes metodologías para cuantificar el riesgo, ofreciendo al participante herramientas que le permitirán complementar los conocimientos en la administración, cuantificación y gestión del riesgo.

Al final del entrenamiento usted contará con información suficiente para solucionar casos habituales como:
  • Modelado del riesgo a partir de distribuciones de probabilidad.
  • Evaluar decisiones de inversión a partir del VAN y la TIR bajo incertidumbre.
  • Optimizar decisiones de inversión de proyectos y portafolios.
  • Realizar pronósticos de variables inciertas.
  • Utilizar las opciones reales como alternativa de valoración de proyectos.

Información General:

Duración:
20 horas
Fecha Inicio:
Lun. 22 de Oct de 2018
Horarios:
Fechas:
Octubre 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de 2018

De:
5:30 pm a 8:30 pm - (3 horas por sesión) 

Hora por país:
4:30 p.m San José de Costa Rica
5:30 pm CDMX - Bogotá - Quito - Lima - Caracas
6:30 p.m La Paz
7:30 p.m Buenos Aires - Santiago de Chile

Herramientas de apoyo:

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