En esta oportunidad se darán a conocer las principales metodologías aplicadas en el desarrollo de modelos econométricos de series de tiempo estacionarias. El software de apoyo será EViews, un paquete econométrico y estadístico capaz de desarrollar de manera eficiente y práctica modelos econométricos.

Analistas financieros, gerentes financieros y de riesgos, consultores, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierías, especialistas en finanzas, y en general a todas aquellas personas interesadas en conocer los conceptos y aplicaciones necesarias para llevar a cabo un análisis econométrico riguroso.

• Aplicar técnicas adecuadas de pronóstico de acuerdo con sus patrones temporales.
• Entender las ventajas y desventajas de cada uno de los estadísticos de error para comparar pronósticos.
• Conocer software especializado para la construcción de modelos de series de tiempo.

1. Principales definiciones en series de tiempo.
2. Técnicas de Suavizamiento: Promedio Móvil y Suavizamiento Exponencial Simple.
3. Modelos ARMA(p,q).
4. Principales pruebas de estacionariedad y raíz unitaria.
5. Estimación, validación y calibración de modelos.
6. Pronóstico.

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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