Entrenamiento Especializado

Herramientas Analíticas para el Modelado Financiero y Cuantificación del Riesgo.

Analistas y Gerentes Financieros y de Riesgos, Consultores, Estudiantes de disciplinas Financieras, Económicas e Ingenierías y en general todas aquellas personas interesadas en conocer los principales Métodos Cuantitativos aplicados para el Análisis Financiero y Valoración de Riesgos.
  • Conocer los principales Fundamentos Teóricos para el Modelado Financiero bajo Incertidumbre.
  • Aplicar Métodos Cuantitativos para el Análisis Financiero y Valoración de Riesgos.
  • Emplear herramientas analíticas para el desarrollo de rutinas avanzadas y automatizadas.
MODULO I 

Herramienta de apoyo: Risk Simulator
Simulación de Monte Carlo para el Modelado Financiero
  • Introducción a la Estadística Descriptiva e Inferencial.
  • Principales Distribuciones de Probabilidad.
  • Generación de Números Aleatorios.
  • Pruebas de Aleatoriedad y Normalidad de Datos.
  • Ajustes de Distribución de Probabilidad.
  • Modelo de Simulación de Brechas para el Análisis de Riesgo de Liquidez (ALM).
  • Construcción de Portafolios de Inversión con Activos de Renta Fija (MVO).
  • Modelos de Cuantificación de Riesgo de Mercado para Activos Renta Fija (VaR y CVaR).
Metodologías para el Cálculo de Volatilidades 
  • Aproximación del Coeficiente de Variación.
  • Aproximación del Retorno Logarítmico del Flujo de Caja.
  • Aproximación del Retorno de los Activos: Volatilidad Histórica vs Volatilidad Dinámica.
  • Enfoque de Probabilidad.
  • Modelos de Volatilidad Condicional: ARCH (q), GARCH (p,q).
MODULO II
Herramienta de apoyo: EViews

Principales Técnicas de Pronóstico en Finanzas
  • Regresión Lineal Simple y Múltiple.
  • Validación de los modelos estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
  • Modelos Univariados de Series de Tiempo (ARIMA y SARIMA).
  • Modelos de Volatilidad Dinámica y Condicional (EWMA, GARCH).
Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Descripción:

La aplicación de métodos cuantitativos ha permitido mejorar la precisión de eventos inciertos en el modelado financiero, el buen uso del concepto teórico y su aplicación en herramientas analíticas como son EViews y Risk Simulator permitirán desarrollar modelos robustos y probabilísticos para la toma de decisiones en escenarios bajo incertidumbre.

Información General:

Duración:
20 Horas
Fecha Inicio:
Lun. 26 de Nov de 2018
Horarios:
De:
9:00 am a 1:00 pm 

Fechas:
Noviembre 26 al 30 de 2018

Lugar:
Universidad Mayor de San Andres
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Monoblock Central - Avenida Villazón N. 1995
Aula Multipropósito - Piso 5 

Ciudad:
La Paz (La Paz, Bolivia)
Lugar:
Software Shop

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

Janeth Vallejo

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