MODULO I
Herramienta de apoyo: Risk Simulator
Simulación de Monte Carlo para el Modelado Financiero
- Introducción a la Estadística Descriptiva e Inferencial.
- Principales Distribuciones de Probabilidad.
- Generación de Números Aleatorios.
- Pruebas de Aleatoriedad y Normalidad de Datos.
- Ajustes de Distribución de Probabilidad.
- Modelo de Simulación de Brechas para el Análisis de Riesgo de
Liquidez (ALM).
- Construcción de Portafolios de Inversión con Activos de Renta Fija
(MVO).
- Modelos de Cuantificación de Riesgo de Mercado para Activos
Renta Fija (VaR y CVaR).
Metodologías para el Cálculo de Volatilidades - Aproximación del Coeficiente de Variación.
- Aproximación del Retorno Logarítmico del Flujo de Caja.
- Aproximación del Retorno de los Activos: Volatilidad Histórica vs
Volatilidad Dinámica.
- Enfoque de Probabilidad.
- Modelos de Volatilidad Condicional: ARCH (q), GARCH (p,q).
MODULO IIHerramienta de apoyo: EViews
Principales Técnicas de Pronóstico en Finanzas
- Regresión Lineal Simple y Múltiple.
- Validación de los modelos estimados por Mínimos Cuadrados
Ordinarios.
- Modelos Univariados de Series de Tiempo (ARIMA y SARIMA).
- Modelos de Volatilidad Dinámica y Condicional (EWMA, GARCH).
