Herramientas Analíticas para el Modelado Financiero y Cuantificación del Riesgo.

Analistas y Gerentes Financieros y de Riesgos, Consultores, Estudiantes de disciplinas Financieras, Económicas e Ingenierías y en general todas aquellas personas interesadas en conocer los principales Métodos Cuantitativos aplicados para el Análisis Financiero y Valoración de Riesgos.

Conocer los principales Fundamentos Teóricos para el Modelado Financiero bajo Incertidumbre.
Aplicar Métodos Cuantitativos para el Análisis Financiero y Valoración de Riesgos.
Emplear herramientas analíticas para el desarrollo de rutinas avanzadas y automatizadas.

MODULO I

Herramienta de apoyo: Risk Simulator

Simulación de Monte Carlo para el Modelado Financiero

Introducción a la Estadística Descriptiva e Inferencial.
Principales Distribuciones de Probabilidad.
Generación de Números Aleatorios.
Pruebas de Aleatoriedad y Normalidad de Datos.
Ajustes de Distribución de Probabilidad.
Modelo de Simulación de Brechas para el Análisis de Riesgo de Liquidez (ALM).
Construcción de Portafolios de Inversión con Activos de Renta Fija (MVO).
Modelos de Cuantificación de Riesgo de Mercado para Activos Renta Fija (VaR y CVaR).

Metodologías para el Cálculo de Volatilidades

Aproximación del Coeficiente de Variación.
Aproximación del Retorno Logarítmico del Flujo de Caja.
Aproximación del Retorno de los Activos: Volatilidad Histórica vs Volatilidad Dinámica.
Enfoque de Probabilidad.
Modelos de Volatilidad Condicional: ARCH (q), GARCH (p,q).

MODULO II

Herramienta de apoyo: EViews

Principales Técnicas de Pronóstico en Finanzas

Regresión Lineal Simple y Múltiple.
Validación de los modelos estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Modelos Univariados de Series de Tiempo (ARIMA y SARIMA).
Modelos de Volatilidad Dinámica y Condicional (EWMA, GARCH).

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Descripción:

La aplicación de métodos cuantitativos ha permitido mejorar la precisión de eventos inciertos en el modelado financiero, el buen uso del concepto teórico y su aplicación en herramientas analíticas como son EViews y Risk Simulator permitirán desarrollar modelos robustos y probabilísticos para la toma de decisiones en escenarios bajo incertidumbre.

Información General:

Duración:

20 Horas

Fecha Inicio:

Lun. 26 de Nov de 2018

Horarios:

De:

9:00 am a 1:00 pm

Fechas:

Noviembre 26 al 30 de 2018

Lugar:

Universidad Mayor de San Andres

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras

Monoblock Central - Avenida Villazón N. 1995

Aula Multipropósito - Piso 5

Ciudad:

La Paz (La Paz, Bolivia)

Lugar:

Software Shop

Herramientas de apoyo:

Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

Janeth Vallejo

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