Analistas financieros, gerentes financieros y de riesgos, consultores financieros, analistas de riesgo, docentes universitarios, estudiantes de disciplinas financieras y económicas, especialistas en finanzas, y en general todas aquellas personas interesadas en conocer los principales modelos de series de tiempo en EViews.
Objetivo:
Conocer los conceptos de Volatilidad Histórica y Volatilidad Condicional aplicados a los retornos de los activos financieros.
Aprender a calcular la varianza de activos financieros con diferentes
Temario:
Importancia de la medición de la volatilidad en activos financieros.
TeorÃa y práctica de volatilidad histórica.
TeorÃa y práctica de volatilidad condicional: ARCH, GARCH y TGARCH.
Aplicación en series financieras y cálculos de Valor en Riesgo.
Instructores:
Franco Andrés Mansilla Ibañez
Ingeniero Civil Industrial con Magister en Finanzas en la Universidad de Chile. Actualmente, se encuentra trabajando como Analista Gestión de Riesgo Senior del Banco Santander en Chile. Se ha desempeñado como Analista en Investigación Económica y Financiera para académicos de la Universidad de Chile y Banco Central de Chile en temas de Mercados de Capitales, Eficiencia de Mercado, Riesgo Financiero, Econometría y Estadística.
En el área académica ha sido catedrático en temas como: Probabilidad y Estadística, Econometría Financiera, Formulación y Evaluación de Proyecto, y en ramas de ingeniería como Investigación de Operaciones y Taller de Ingeniería Civil Industrial.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!