BASICO (8 horas) Modelos Financieros y Simulación Financiera • ¿Qué es un modelo? • ¿Para qué necesitamos construir modelos financieros? • Modelos Determinísticos Vs. Modelos Probabilísticos • ¿Qué es una simulación? • Pasos en el desarrollo de un modelo : taller práctico • Comprensión básica del riesgo y su comprensión Aproximación inicial al programa • ¿Que es Risk Simulator? • ¿Qué herramientas tiene? • Simulador Monte Carlo • Optimización • Herramientas estadísticas • ¿Qué beneficio se deriva de utilizar este producto? • ¿Cómo pueden ayudar en la gestión del riesgo? Distribuciones de Probabilidad y Estadística • Distribuciones de probabilidad • Estadísticas básicas • Distribuciones básicas • Conocer la Simulación Monte Carlo • Iniciando Risk Simulator • Terminología Básica • Navegación en la interface Preparar un modelo de simulación • Definición de supuestos • Correlación de supuestos • Definición de pronósticos • Editar los datos Análisis y Presentación de Resultados • Generación de reportes (Estadísticos, Generales, Datos) • Extracción de resultados • Guardando los resultados INTERMEDIO (8 horas) Análisis de optimización y sus herramientas • El problema de Portafolio • Características de las variables aleatorias • Características de las variables objetivo • Características de las variables de decisión • Características del proceso de optimización • Optimización Estática, Dinámica y Estocástica Cálculo de Opciones Financieras • Valoración neutral al Riesgo • Movimiento Browniano • Valoración de Opciones de tipo Vanilla • Construcción y Valoración de Opciones Exóticas • Opciones Barrera • Opciones Digitales • Opciones Asiáticas • Bull spreads Introducción a las Opciones Reales • Enfoque clásico de valoración de proyectos Vs. Opciones reales • Opciones Reales Vs. Opciones Financieras • Tipos de Opciones reales : diferir, abandonar, expandir, contraer • Risk Simulator y las Opciones reales • Valoración con Opciones reales • Ejemplos prácticos de Opciones reales con Risk Simulator