Este taller esta dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos.

A través de Internet, Taller de 1 hora sin costo, El objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico para aproximar el riesgo de cambios en la calidad crediticia o no pago del deudor.

Los participantes tendrán una aproximación a: Contextualizacion del riesgo de crédito y su lugar dentro de la modelación de riesgos subyacentes (Mercado, Operativos, etc…) Matrices de transición, estimación , calibración y uso. Modelos de riesgo de crédito basado en activos (Asset-Based Models) Modelos de riesgo de crédito enfocados en modelación de intensidades de mora. (Intensity Based Models)

Javier Sandoval
Egresado en Finanzas de la Universidad Externado, Master en Finanzas del London School of Economics (LSE) y profesor investigador de la Universidad Externado. Ha dedicado su tiempo al estudio teórico de las matemáticas aplicadas a productos financieros y se encuentra actualmente trabajando en modificaciones del modelo primario de Black and Scholes para incorporar volatilidad estocástica.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!