Este taller esta dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos.
Javier Sandoval
Egresado en Finanzas de la Universidad Externado, Master en Finanzas del London School of Economics (LSE) y profesor investigador de la Universidad Externado. Ha dedicado su tiempo al estudio teórico de las matemáticas aplicadas a productos financieros y se encuentra actualmente trabajando en modificaciones del modelo primario de Black and Scholes para incorporar volatilidad estocástica.
Tarifas:
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