CMCOL

ROV CMOL viene en 5 idiomas (Inglés, Chino, Portugués, Ruso y Español) y tiene varias áreas de análisis que se describen brevemente a continuación. Para que pueda manejar el software con amplia confianza, los recursos están disponible para que pueda empezar, estos recursos son: videos en línea, guías, casos de estudio, artículos técnicos y modelos de ejemplo.

El software CMOL fue desarrollado para llevar a cabo un análisis exhaustivo de los Bancos en base a los requisitos de Basilea II y III en cuanto a los riesgos de crédito, mercado, operacional y liquidez. CMOL aborda todas las metodologías de análisis de riesgo y de decisión y las incorpora dentro de su interfaz que sigue un método paso a paso, integrándose a un conjunto de aplicaciones que son utilizadas por Bancos pequeños y medianos. El software simplifica los requisitos de Basilea en función del riesgo y capacita a los Stakeholders y tomadores de decisión con conocimientos que van desde análisis robustos hasta la interpretación de resultados y entrega de reportes.

Capacidad Analítica de CMOL

Riesgo de Crédito: Aplica los requerimientos para la modelación de riesgo de crédito según Basilea II y III (hipotecas, rotativos, deuda corporativa y soberana, y otros tipos de crédito). Calcula el Capital Regulatorio (RC), Activos Ponderados por Riesgo (RWA) y Capital Económico (EC), a partir de la información que se le ingresa al software, como por ejemplo: toda la información histórica para calcular las Probabilidades de Incumplimiento (PD), Pérdida dado el Incumplimiento (LGD) y la Exposición dado el Incumplimiento (EaD).

Riesgo de Mercado: Calcula el Valor en Riesgo (VaR), además se hace una simulación interna para calcular un VaR extrapolado a cualquier horizonte temporal como sus percentiles.

Riesgo Operacional: Calcula todos los métodos de riesgo operacional propuesto por Basilea como por ejemplo: Método de Indicador Básico (BIA), el Método Estándar (TSA), el Método Estándar Alternativo(ASA), el Método Estándar Revisado (RSA) y el Método de Medición Avanzada (AMA). Los métodos de simulación de Monte Carlo son usados para determinar distribuciones de probabilidad tanto para la severidad como la frecuencia de eventos y así poder calcular las Pérdidas Esperadas (EL), las Pérdidas No Esperadas (UL) y la estimación del Capital Operacional de Basilea para los Valores en Riesgo(OPCAR) según el método(AMA).

Riesgo de Liquidez: El enfoque de la Gestión de Activos y Pasivos para calcular el GAP de liquidez, Valor Económico del Patrimonio (EVE) y Margen Neto (NIM) en base a riesgo de tipo de interés y riesgo de liquidez; se utilizan pruebas de stress y análisis de escenarios.

Modelos Analíticos: ofrece una amplia gama de análisis de series de tiempo, modelos de crédito para estimar la Probabilidad de Incumplimiento (PD), (LGD) y (EaD), Exposición Creditica, Opciones basadas en la Valoración de Activos, Volatilidad, Valoración de Instrumentos de Deuda, Factor de Conversión de Crédito (CCF), Préstamos Equivalentes (LEQ), entre otros.

Simulación de Monte Carlo: Se puede acceder alrededor de 50 distribuciones de probabilidad incluyendo: distribuciones de valor extremo (EVT), para la estimación y simulación de la severidad para el riesgo operacional (Fréchet, Pareto, Gumbel, Logística, LogNormal y Weibull) y para estimar frecuencia de eventos, por ejemplo, Poisson.

CMOL Personalización, formación y Consultoría: La empresa también realiza entrenamientos y formación para cada módulo del software, así como también la prestación de servicios de consultoría para los clientes del sector financiero que quieran comenzar rápidamente con sus módulos personalizados.

Riesgo de Crédito: Los siguientes métodos están disponibles en el software CMOL:

  • Se aplican modelos de riesgo de crédito, Basilea II/III, para: hipotecas, rotativos, deuda corporativa y soberana, entre otros.
  • Utiliza datos históricos para determinar la Probabilidad de Incumplimiento (PD) o en otro caso se puede ingresar una estimación propia.
  • Calcula el Capital Regulatorio (RC), Activos Ponderados por Riesgo (RWA) y Capital Económico (EC), a partir de la información que se le ingresa al software, como por ejemplo: toda la información histórica para calcular las Probabilidades de Incumplimiento (PD), Pérdida dado el Incumplimiento (LGD) y la Exposición dado el Incumplimiento (EaD).
  • Genera múltiple meses de análisis de Riesgo de Crédito, salva y encripta sus datos importantes utilizando protocolos de encriptación de 256 bits

Riesgo de Mercado: Los siguientes métodos están disponibles en el software CMOL:

  • Se utilizan datos históricos sobre la tenencia de activos financieros, moneda extranjera y nacional para calcular el Valor en Riesgo (VaR)
  • Se simulan escenarios de Valor en Riesgo con diferentes periodos.
  • Se calculan los requisitos del Valor en Riesgo para la Banca Central basado en la tenencia de activos y posiciones.
  • Genera reportes y gráficos del Valor en Riesgo a través del tiempo.

Riesgo Operacional: Los siguientes métodos están disponibles en el software CMOL:

  • Método de Indicador Básico (BIA) usando los ingresos brutos y un multiplicador Alpha para estimar los Requerimientos de Capital.
  • Método Estándar (TSA), usando los ingresos brutos en 8 líneas de negocio independientes con sus respectivos coeficientes Beta para calcular el Requerimiento de Capital Promedio.
  • Método Estándar Alternativo (ASA), con una mezcla de los ingresos brutos, los ingresos de las líneas comercial y ventas minoristas para calcular el Requerimiento de Capital.
  • Método Estándar Revisado (RSA), usando los Indicadores de Negocio (BI) de tres subcomponentes del Banco para obtener los requerimientos de Capital, incluidos los Ingresos y Gastos de Intereses, Financieros y Componentes de Servicio.

Método de Medición Avanzada (AMA) está presente en el software. Los métodos de simulación de Monte Carlo son usados para determinar distribuciones de probabilidad tanto para la severidad como la frecuencia de eventos y así poder calcular las Pérdidas Esperadas (EL), las Pérdidas No Esperadas (UL) y la estimación del Capital Operacional de Basilea para los Valores en Riesgo (OPCAR) según el método (AMA).

Riesgo de Liquidez: Los siguientes métodos están disponibles en el software CMOL:

  • Uso de la información histórica de Activos y Pasivos para la modelación y cálculo de la Gestión de Activos y Pasivos (ALM).
  • Calcula el GAP de liquidez, el Valor Económico del Patrimonio (EVE), y Margen Neto (NIM) en base a los riesgos de tipo de interés y riesgo de liquidez.
  • Realiza pruebas de Stress y análisis de escenarios.

Modelos Analíticos: Proporciona modelos de estimación y valoración de PD, EaD y LGD, Volatilidad, Exposición Crediticia, Opciones basadas en la Valoración de Activos, Valoración de la Deuda, Factor de Conversión de Crédito (CCF), Préstamos Equivalentes (LEQ), Valoración de Opciones, Razones de Cobertura, entre otros.



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