00:00:32:11 Software SOC. La empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento del instructor Miguel Ángel Bello, economista de la Universidad de La Salle en Colombia. Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid, España y acreditada con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo.

00:00:56:05 Se QRM actualmente es Consultorios en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en Colombia. Se ha desempeñado como docente y director de tesis de Maestría en diferentes universidades de la región, así como expositor internacional e instructor especializado en temas de riesgo y finanzas, como parte del equipo de instructores de software para Latinoamérica. Bienvenidos. Sí, Buenos días. ¿Me escucha?

00:01:21:02 Sí, Miguel, te escucho y te veo correctamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Bueno, Buenas. Buenas tardes. Así es. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien el día de hoy. Como lo mencionaba Lisa, voy a presentar de que se trata la certificación internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo, una certificación internacional otorgada por el Instituto IPA.

00:02:04:07 Entonces, en cada una, en cada uno de los slides que voy a presentar el día de hoy, están las principales características de Steve Jett que la otorga. Cuáles son las. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece esta certificación? ¿Cuáles son las temáticas que se van a abordar? Y básicamente, toda la estructura de este evento. Me gustaría que por favor, por medio del chat me dijeran en qué país se encuentran para dar comienzo a esta sesión.

00:02:53:05 José Julián Perfecto. Colombia. Andrés de México. Javier de Chile. Desde Perú. Entonces tenemos Colombia. Chile. México. Perú. Otra persona de Perú. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a dar comienzo a esta presentación de lo que tiene que ver con la certificación internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo Security. Esta es una certificación internacional que cuenta con una trayectoria de mano de más o menos 13 años en Latinoamérica, que anualmente se ha venido desarrollando en un marco de Convención Latinoamericana en métodos cuantitativos.

00:03:25:02 Gestión de Riesgos. Anteriormente está certificación se lleva a cabo de manera presencial y se desarrolló en Ecuador. Se desarrolló en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en México. Después de lo que pasó con el COBIT, decidimos otorgar o más bien brindar la posibilidad para que todas las personas en Latinoamérica se pudieran certificar. Y por eso, y esa es una de las razones por las cuales esta certificación se va a llevar de manera virtual.

00:04:12:08 Ya llevamos tres años llevándolo, llevándola de manera virtual. Este evento se ha constituido en un escenario clave Encuentro para Profesionales Investigadores, directores y gestores de la región para conocer las nuevas tendencias y compartir con expertos internacionales y locales los distintos enfoques, herramientas, innovaciones en la cuantificación y medición de riesgo. Esa es una de las razones por las cuales yo les dije a ustedes instruyera en el país, porque seguramente la gestión de riesgos, los métodos cuantitativos, las finanzas, son comunes independientemente de donde estemos, pero seguramente al momento de implementar estas herramientas hace que Perú tenga una regulación, hace que me México tenga una regulación en particular.

00:04:44:26 Colombia tiene una regulación en particular, digamos, ese no es el caso, ese es el caso con el cual ustedes pueden contar con un networking, porque van a tener diferentes profesionales, diferentes áreas de conocimiento que hace que se contribuya a la mejora del conocimiento. Entonces es una certificación internacional con más de 13 años en Latinoamérica que se ha venido presentando de manera presencial en los últimos tres años, se ha llevado de manera virtual para que más personas en Latinoamérica se puedan certificar.

00:05:31:05 Al ser virtual vamos a tener dos tipos de capacitación, digamos. Es una manera de mirar la nueva educación, la educación moderna, una educación en donde yo voy solo, con videos, con acompañamiento en YouTube o en el chat, y eso es lo que vamos a llevar una, lo que vamos a llamar una capacitación online de manera asincrónica, es decir, aprendizaje autónomo, en donde conciertos, videos, en donde se van a desarrollar ciertas temáticas, enfocado al análisis de riesgos, a los métodos cuantitativos, ustedes mismos se van a dar cuenta de que pueden utilizar su tiempo como quieran, conectarse a la hora que quieran para poder desarrollar cierto tipo de habilidades.

00:06:01:15 Sí, digamos las habilidades duras. Y también vamos a tener una capacitación online de manera sincrónica que la haces virtuales en vivo. Entonces estamos trabajando un sistema mixto en donde ustedes van a tener la posibilidad de conectarse la hora que quieran para ver el material que quieran a la hora que quieran y en el tiempo que ustedes decidan estudiar para certificarse a nivel internacional.

00:06:39:01 Esas son las sesiones sincrónicas y las sesiones virtuales en vivo. Son sesiones en las cuales vamos a prestarle apoyo ustedes para solucionar dudas, pero también para realizar ejercicios prácticos. Seguramente hay una parte teórica en él, es la sesión asincrónica. ¿Pero cómo podemos llevar esa teoría a la práctica? Con ejercicios, por ejemplo, valoración de empresas, por ejemplo, pronóstico por ejemplo árboles de decisión, por ejemplo, la valoración de opciones reales o de opciones financieras, la simulación de Montecarlo.

00:07:07:10 Sí, porque ahí está el concepto. ¿El libro tiene el concepto, pero cómo lo podría aplicar? Porque tengo una herramienta, tengo una teoría, tengo unas bases. Entonces estas sesiones de trabajo sincrónicas van a servir para dos cosas uno, solucionar todas las dudas que ustedes tengan con relación al material asincrónico y dos para desarrollar ejercicios aplicados. ¿Es decir, todo lo que he adquirido durante las sesiones sincrónicas, yo cómo lo puedo aplicar en la vida real?

00:07:30:07 ¿Cómo puedo realizar un pronóstico? Porque la teoría me dice mira, si tú tienes datos históricos, por lo menos 30 datos, puedes hacer una simulación, puedes hacer un pronóstico. Sí, pero hoy, como usé si me interesa, técnicas, agua o no sé yo cómo sé si verdaderamente mi modelo es simulación de Montecarlo. Cumple con la propuesta o con la teoría subyacente a ese tema.

00:08:14:17 Entonces vamos a tener capacitación online de manera sincrónica, clases virtuales en vivo y también capacitar online asincrónica que corresponde al aprendizaje autónomo. En dónde va a estar un material de apoyo dentro de la. Dentro de la plataforma se QR M con videos y otros insumos orientados para que ustedes puedan llevar un aprendizaje ya y autónomo. En este evento los participantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca experiencias regionales y mundiales y métodos cuantitativos activos y gestión de riesgo, sectores como banca, salud, seguros, industria, petróleo, finanzas militares.

00:08:53:20 A pesar de que siempre relacionamos la palabra riesgos o incertidumbres o incertidumbre a escenarios de finanzas o a escenarios de banca de seguros y riesgo, es una de las principales variables para cualquier área de conocimiento, para cualquiera. Entonces, si yo quiero diversificar el riesgo, si yo quiero administrar el riesgo, si yo quiero hacer coberturas, si yo quiero transferir el riesgo, pues uno necesita saber cuáles son los impactos y dos cuál es la relación retorno riesgo, si vale la pena o no vale la pena.

00:09:19:27 Por ejemplo, comprar un seguro. Entonces, cualquier actividad que ustedes conozcan, cualquier área de conocimiento, siempre está expuesto que hay centros de riesgo a escenarios de incertidumbre. Y acá, y como si en esta presentación voy a hacer indistinta la palabra riesgos, incertidumbre, porque son dos palabras totalmente diferentes en la práctica. Pero acá lo voy a utilizar de manera, es decir, que no conozco que lo que va a pasar afuera.

00:09:59:19 Entonces, si yo no sé qué va a pasar a futuro, como las empresas están tomando decisiones, un emprendimiento, cómo está tomando decisiones si no sabe cuál va a ser la demanda, sino va si no conoce el precio de las materias primas, si no conoce cuál va a ser la tasa de interés que le podría estar cobrando, por qué yo podría tener incertidumbre en cualquier tipo de situación si quisiera saber si se está congelando la pantalla o el audio del audio, la pantalla y el audio está bien y solamente tu video si se está congelando por segundos.

00:10:46:26 ¿Ah, pero mira que no hay cambia de diapositiva ni nada, pero acá va a estar completo tu cámara, Vas a mi cámara? Entonces la voy a, entonces la voy a quitar. Perfecto, te reto a que les explique bien. Entonces les comentaba de que cualquier área, cualquier tipo de empresa, independientemente si es una fintech, independientemente si es un banco, una institución académica, una industria, una pequeña o mediana empresa, todas las áreas tienen expuesto ese gran factor de riesgo que a mí me gustaría cuantificar con el propósito de tomar ventaja de ellos, con el propósito de administrar el riesgo.

00:11:28:04 Ahora son múltiples las aplicaciones de los métodos cuantitativos, sea para el sector gobierno militar, servicios públicos, industria, salud, banca, infraestructura, petróleo, gas, sea que personas de Colombia y específicamente en Bogotá, actualmente se está construyendo las primeras líneas del metro y eso incurre en gastos y en tiempo. Entonces, yo tengo dos tipos de incertidumbre aquí. ¿Cuáles son los dos tipos de incertidumbre?

00:11:55:21 Los costos asociados a cada uno de los factores asociados a las líneas del metro y también la persona con la cual se está llevando este contrato, los tiempos de ejecución. Entonces, acá tengo dos incertidumbres. Entonces yo quisiera saber desde un punto de vista probabilístico, porque seguramente los estudios me están diciendo mira cuánto vale el proyecto. Este proyecto vale 64 billones de pesos.

00:12:24:28 Sí, y en cada una de las etapas de este proyecto se ejecutará un presupuesto y también el tiempo destinado para ello. Entonces me podría decir mira, para la primera línea podríamos tardar entre 20 meses y 50 meses. ¿Ah, pero como podría ser posible? ¿O cómo podría mejorar esas características del proyecto para que se cumpla en 20 días que debería ser o en 50 meses?

00:12:51:29 ¿Qué debería ser? Porque no hace lo mismo los costos asociados a 20 meses que a 50 meses. Acá hay una gran incertidumbre. Sí, y eso también sucede en la valoración de proyectos financieros, en la valoración de empresas, en la mitigación de riesgos, haciendo coberturas, por ejemplo la el dólar. Yo puedo hacer coberturas, hacer futuros, hacer forwards porque no sé que va a deparar el dólar hacia el futuro que vas.

00:13:13:25 ¿Será que va a subir o será que baja, pero también te pega la probabilidad o la prole a que suba? ¿Cuál es la probable de que mi proyecto sea viable? Porque desde un punto financiero uno se va con el BP, se va con las TIR, se va con el payback, se va con la relación retorno riesgo sí o rentabilidad costo.

00:13:38:10 Pero yo quisiera saber cuál es la probabilidad, porque si yo tengo mil escenarios y de esos mil escenarios 800 son negativos, pues yo tengo una probabilidad del 20% de que es viable el proyecto y es muy bajo. Entonces yo puedo identificar factores claves, cuáles son los principales drivers para administrar el riesgo y garantizar de que el proyecto se ejecute.

00:14:21:18 Entonces, estos son las diferentes aplicaciones a la industria y por ejemplo, si hablamos de tecnologías de la información, son los riesgos cibernéticos muy asociados a los riesgos operativos. ¿Frecuencia, seguridad? Sí. Entonces son múltiples las aplicaciones, independientemente de las industrias, utilizando métodos cuantitativos. La certificación SECURE es una certificación internacional otorgada por el Instituto IPA, como es una certificación internacional que tiene componentes académicos prácticos de la industria, necesita garantizar ciertos estándares académicos internacionales.

00:14:52:20 Entonces, el Instituto Hyper, como está prestando un servicio, un servicio académico, necesita estar acreditado. ¿Y cuáles son las acreditaciones que tiene? Primero, la Comisión Nacional de Certificación en Washington. Sí, también la Asociación de Colegios de Negocios de Estados Unidos, con la Resolución 9001 del 2015, que cuenta con una alianza de más de 950 escuelas de negocios, es decir, para prestar un servicio académico necesito tener una acreditación.

00:15:18:21 Entonces tengo la Comisión Nacional de Certificación y la Asociación de Colegios de Estudios de Negocios de Estados Unidos y también cuenta con el aval del Departamento de Educación de Estados Unidos. Entonces no es. No es un título de educación continua, es un título que está avalado por estas tres instituciones y otorgado por el Instituto Hyper en Estados Unidos.

00:15:55:27 Además, si ustedes son profesionales, por ejemplo, si ustedes son ingenieros civiles, si son ingenieros industriales o si tienen algún tipo de cargo directivo, gestión de riesgos o gestión de proyectos. Si ustedes cuentan con una certificación por estas seis instituciones, yo podría tener una certificación del PMI o SIC, o podría tener una certificación de contadores públicos, o podría tener una certificación de riesgos por el cierre.

00:16:29:29 Si yo ya cuento con una certificación, estas certificaciones necesitan actualizarse constantemente. ¿Si el cinco RM no, pero cuál es la ventaja competitiva? Cuál es el valor agregado QR Que si yo tengo cualquiera o cualquier certificación de estas seis instituciones, el CQ RM da unas unidades de desarrollo profesional, lo que se llaman los Pois o los CP, dependiendo de la institución.

00:16:58:00 Entonces, si yo tengo una certificación con el PMI, el SEC QRM ve a 30 unidades de desarrollo profesional. Sí, sí, yo tengo una certificación con el Instituto de Energía ya 30 unidades de Desarrollo Profesional. Si yo tengo una certificación con el CFI de a 39 unidades de Desarrollo Profesional, que acá no se llama Desarrollo profesional sino con el CIF y se llama Créditos de Educación.

00:17:30:22 Entonces este es otro valor agregado que tiene la certificación, que si yo tengo una certificación con estas seis instituciones me otorga unas unidades de desarrollo Profesional o desarrollo de educación. Este es un evento dirigido a cualquier tipo de perfil. Obviamente acá tengo una segmentación, pero podría haber omitido esta presentación. ¿Por qué? Como les había mencionado al principio, todas las áreas, todas las áreas están expuestas a Inciarte.

00:18:08:29 Si entonces es un evento. Dirigió vicepresidentes y a gerentes y analistas de cualquier tipo, sector, gobierno industrial, comercial, financiero, consultoría académica. Pero más allá de eso, es un perfil que está interesado en adquirir nuevos conocimientos o complementar los conocimientos actuales, es decir, actualizar una actualización constante. Sí, es lo que se llama el life learning. Es decir, que yo tengo la posibilidad de capacitarme, de profundizar en algunos temas de vanguardia en técnicas modernas para cuantificar riesgos.

00:18:47:12 Sí, lo más importante de esto es que estén interesados en adquirir conocimiento, independientemente si es vicepresidente, gerente, profesor, académico, investigador, estudiante, consultor. Si ustedes están interesados en adquirir nuevo conocimiento y especialmente para la administración y gestión de riesgos utilizando métodos cuantitativos, está es la certificación. Este es el programa en el cual ustedes deberían hacer parte. Esta certificación, como les había comentado, tiene una parte sincrónica y asincrónica.

00:19:30:10 La parte sincrónica tiene una duración de 40 horas en donde el experto el doctor Jonathan Van, hablará sobre temas avanzados, práctica o más bien aplicaciones a la gestión de riesgos por medio de toda su experiencia. El desarrollador de un producto que se llama Ricks y Muleros se llama Jonathan Mora, trabajó mucho tiempo para Kristal Bold para el área de de de valoración de Opciones Reales decidió hacer su empresa y de esa empresa he desarrollado consultorías para muchas empresas.

00:19:59:06 Toda esa experiencia se plasma en el se QR. ¿Por qué es importante la teoría? Es importante construir un edificio a partir de unas buenas bases. Es importante la teoría, porque si la teoría no puede aplicar muchas cosas, sí, porque a veces los modelos estadísticos, los modelos econométricos, los métodos cuantitativos están basados a partir de unos supuestos, unos supuestos matemáticos y estadística son importantes.

00:20:36:19 Pero acá es donde unimos estos dos tipos de conocimiento. El teórico y el práctico. Entonces, con estas 40 horas, el doctor Jonathan, desarrollas temas avanzados y aplicaciones prácticas en la gestión de riesgos y al final, obviamente para certificarse tenemos que tenemos que realizar una evaluación, una validación de conocimientos para obtener esta certificación. Al participar de la certificación, los asistentes contarán con elementos para analizar e interpretar datos para la misión de riesgos y entender los resultados obtenidos.

00:21:03:17 Porque sí, puede ser que yo sea muy buen NR y sea muy buen en Python, en Stata, en IWW, se estresa al bot, a él. Pero esos resultados se pueden interpretar. ¿Cuál sería la interpretación, por ejemplo, de una desviación estándar, o sea, la desviación estándar que me está diciendo? ¿Si yo hago una regresión, qué me garantiza que esa regresión sea buena o que sea mala?

00:21:32:16 Es que yo tengo un resultado ahí. Entonces no solamente es jugar con un computador, jugar con unos códigos, copiar y pegar tool, sino verdaderamente entender qué es lo que estoy haciendo y cuál es el objetivo, el alcance. Y al final todo esto va a tener una gran consecuencia y es la mejora de la toma de decisiones. Ahora es cierto de que tenemos una sesión con el doctor Jonathan Mont de 40.

00:22:02:12 ¡Ouch! Pero antes de eso hay una fundamentación impartida por mí, Sí, por Miguel Ángel. Una fundamentación que va de menos a más, porque puede ser de que la persona haya salido hace mucho tiempo de pregrado y no tenga y no nos recuerde muy bien conceptos estadísticos y de probabilidad. Entonces, por eso se llama una fundamentación. Y esa fundamentación también viene de manera asincrónica, de manera sincrónica.

00:22:55:22 Esas flechas que ustedes ven al final son las sesiones. Obviamente que esto se puede cambiar en el transcurso del año, se pueden cambiar de estas, estas fechas, pero esas serían las fechas actuales para tener las sesiones sincrónicas, es decir, en vivo. ¿Entonces, esta fundamentación para qué me va a servir crear esas bases de conocimiento? Para que en el momento de que lleguen al material del doctor Jonathan Van, sea de manera sincrónica o sincrónica, ustedes estén capaces de reconocer la necesidad, la interpretación de resultados, la asignación de distribuciones de probabilidad, porque utilice la optimización y no la simulación porque utilice los árboles de decisión y porque no utilice opciones reales, porque no desarrolle un modelo sencillo

00:23:24:20 de optimización lineal, sino de una optimización estocástico. Ustedes con la fundamentación están en la posibilidad de adquirir esos conocimientos e interpretar de manera adecuada lo que Jonathan va a explicar en sus sucesiones a sincrónica. Entonces, primero vamos a tener una fundamentación y después ya viene. Se QRM con contenido asincrónico. Se QRM con dos fechas Agosto 21 y noviembre seis.

00:23:55:22 Esa sesión sincrónica no va a ser conmigo, sino con el doctor Jonathan. Sesión de preparación para el examen. Esa parte se va a hacer conmigo. Octubre 22 y noviembre 21. Vamos a hacer un simulacro. Ese simulacro con contiene preguntas similares y también anteriores a otras certificaciones. Sí. ¿Entonces lo que yo hice fue vamos a mirar cuáles son las preguntas, en dónde a los estudiantes les va más?

00:24:23:24 Van para hacer fuerza en esos conceptos, para profundizar en esos conceptos y en el momento de que les llegue aparecer. Una pregunta similar es tener la posibilidad de responder de la manera correcta. Bien, solamente vamos a tener una fecha para la presentación del examen, que va a ser el 6 de diciembre. Entonces, básicamente este es el contenido Fundamentación.

00:25:05:02 Certificación de manera sincrónica. Sincrónica. Concesiones de View impartidas por Jonathan Voz Sesión de preparación del simulacro al examen de certificación se QR y la presentación del examen. Estas son las fechas principales y básicamente toda la construcción de cerca y el. Se quiere hacer una certificación internacional tiene varios docentes alrededor del mundo. Esta certificación no solamente se hace en Estados Unidos y en Latinoamérica, sino también se hace en Asia, se hace en África y se hace en Europa.

00:25:39:01 Y cada uno de esos países, o cada una de esas referencia geográfica tienen un docente en particular. Para este caso es con el doctor Jonathan Mann, que les había comentado que trabajó mucho tiempo para realizarlo, pero voy a hacer un breve resumen de su y es doctor en Finanzas y Economía, en donde los temas que aborda con mayor profundidad o con los cuales él se ha especializado son en los modelos de decisión, riesgo, econometría y análisis cuantitativo.

00:26:10:12 También cuenta con una maestría en Administración de Empresas, también una Maestría en Administración de Operaciones. Licenciado en Biofísica y cuenta con las certificaciones de QRM. Además FRM CP E-mail FC Profesor de la Universidad Naval de Postgrados y consultor para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Seguramente en las intervenciones y cronicas sincrónicas va a mostrar un modelo de optimización que hizo para el Departamento de Defensa.

00:26:47:23 Autor de 22 libros, 23 patentes, 50 artículos publicados en revistas académicas y más de 200 documentos técnicos. Desarrollador de aplicaciones para la gestión integral de Riesgos y la toma de decisiones. Y anteriormente fue vicepresidente de Análisis de Cristal Bond y trabajó para KPMG en Estrategias financieras globales, realizando evaluaciones estratégicas y desarrollando opciones reales y aplicaciones de simulación. Entonces, sus Ahí pasé de que la certificación tenga un valor agregado en su conocimiento y en su experiencia.

00:27:24:27 Que ya no solamente es importante hablar de pronóstico. Cómo se hace un pronóstico, como se vale un pronóstico, sino cómo lo aplican y como esa aplicación a tema, a tomar una ventaja competitiva en la toma de decisiones a las empresas, ya que lo que hace competitivo el uso de métodos cuantitativos. El El contenido que imparte el doctor Jonathan Bohm en el desarrollo de la certificación está organizado en unidades didácticas y módulos que contienen vídeos explicativos en los que se abordan los temas propuestos, así como material complementario y actividades prácticas.

00:27:58:12 El contenido asincrónico CQ R M es psicoanalista. 24 horas de dedicación. Obviamente esto es una estimación porque mi tiempo va a ser diferente al de ustedes, porque yo les decía hoy es asincrónico. Puedo tomarme todo el tiempo del mundo haciendo los ejercicios, mirando libros, mirando YouTube, tomando apuntes. Entonces es una estimación de 24 horas de dedicación que puede ser más o que puede ser menos, dependiendo de la profundidad a la cual ustedes quieran llevar este tipo de consejos.

00:28:51:00 Cuando hablamos de riesgo y cuando hablamos de gestión integral de riesgo utilizando métodos cuantitativos, estas son las ocho etapas o los ocho pasos para realizar de manera adecuado un proyecto de analítica. Generalmente comenzamos con una con un mapeo, con una matriz de riesgos en donde yo tengo dos ejes el eje G y el eje x. En el eje el eje X puedo colocar la seguridad, es decir, las consecuencias monetarias y en el otro eje podría coloca la probabilidad, pero es muy subjetivo porque es subjetiva, porque va a depender del tipo de experto que le esté realizando y es así como comienza un análisis de riesgo utilizando una gestión cualitativa y edificando los mitos.

00:29:19:27 Pero si yo quiero avanzar, si yo quiero transcender en el análisis de riesgo, lo siguiente que debo hacer es que si yo ya identifique cuáles son las variables más importantes, yo quiero saber qué va a pasar mañana con esas variables, porque estoy muy expuesto a la incertidumbre. Entonces, la siguiente etapa sería la predicción de riesgo. Yo puedo pronosticar una variable, pues eso va a depender de muchas cosas, va a depender, tengo información o no tengo información.

00:29:53:02 Dos. ¿Cuál es la periodicidad que tengo y el número de datos que dé? ¿Y tres Cuál es la variable que voy a pronosticar? Porque no es lo mismo pronosticar una variable categórica que pronosticar una variable cuantitativa totalmente diferente. Es la metodología y se realiza una interpretación totalmente diferente. Y la validación es totalmente diferente. Entonces debo conocer cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones en el uso de cada uno de esos metodologías.

00:30:21:18 Si con qué información debo contar. Bueno, información y datos también voy a voy a hacer que voy a ser indistinto utilizando esos dos términos porque también es diferente. Entonces, riesgo, incertidumbre. Son términos que se parecen, pero son distintos. Al igual que datos e información, Entonces, el siguiente paso que realice el pronóstico. Nosotros tenemos una construcción de un modelo.

00:30:53:22 Un modelo es básicamente una simplificación de una realidad. Sí, porque yo estoy valorando mi empresa, pero no en una plantilla de Excel. Estoy teniendo el Estado resultados o el balance general de mi empresa, o estoy tomando en cuenta los costos fijos variables de mi empresa y uno ve esa versión simplificada, pues me ayuda demasiado. Pero esto es una fotografía que yo no puedo decir de qué.

00:31:28:18 Mañana el tipo de cambio este a un valor determinado, si ni que estuviera en una bola de cristal o con un brujo que me dijera cuál va a ser verdaderamente el precio futuro de mis es totalmente aleatoria. ¿Por qué? Porque depende de enfermedades, de la política fiscal, de la política monetaria, de cómo los inversionistas el país, de cómo se podría computar una materia prima importante como el cobre, como el petróleo.

00:31:52:05 No sé qué le va a pasar a Estados Unidos con las tasas de interés, con la tasa de desempleo. La inflación entonces, hace que sea muy pretencioso tomar decisiones a partir de modelos estáticos, porque los modelos estáticos son una fotografía. Entonces yo necesito generar múltiples escenarios y sus múltiples escenarios están capturando la incertidumbre que yo tengo en la toma de decisiones.

00:32:28:00 Entonces pasaría el modelo estático a un modelo de simulación, un modelo de simulación dinámica en donde yo tengo diferentes escenarios y escenarios probabilísticos, y esos escenarios podrían provenir de expertos a partir de encuestas, podrían provenir del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los bancos centrales, que hacen estimaciones y a partir de las estimaciones que ellos están haciendo, lo incluyo dentro de mi modelo para hacer un modelo un poco más sofisticado y mejorar las modelos.

00:33:01:03 ¿Después esto es como un proyecto, pero qué pasaría si tengo dos, tres proyectos, cuatro proyectos? Pues cada uno tiene un costo, tiene una rentabilidad, cada decisión tiene unos ingresos, entonces podría primero marcar las opciones que lo mejor para mí hacer modelos de cobertura a partir de opciones real y finalmente hacer optimización de portafolios y recursos. ¿Sí, cuánto producir, cuánto invertir, en qué proyectos debería ir?

00:33:33:18 ¿Cuál va a ser el número de unidades que debería enviar a cada área o a cada parte del mundo para garantizar un mínimo riesgo y una mayor rentabilidad? ¿Eso se llama optimización y al final, una vez pasemos la etapa 123456 y siete, es decir, el trabajo duro y grueso de los analistas, Debemos pasar un reporte que este es el que la gerencia va a leer, porque la gerencia no va a decir que supuestos utilizaste, qué distribuciones utilizaste, cuántos escenarios utilizaste?

00:33:55:08 ¿Cuál es la raíz del error medio cuadrático para validar tu técnica de pronóstico? Si a la gerencia le gusta es cuál le va a hacer mayor rentabilidad, cuál va a ser el riesgo. Y el caso es que se materialicen esos riesgos. ¿Tú cómo los vas a mitigar? ¿Cómo vas a generar una cobertura como has administrado? Eso es lo que le interesa a la derecha.

00:34:32:10 Esta es toda la etapa de gestión integral de riesgos utilizando métodos cuantitativos. Entonces, estos métodos que integran herramientas analíticas de negocio, probabilidad a partir de distribuciones de probabilidad, valoración de opciones reales, optimización, simulación de Montecarlo, estadística aplicada a los negocios, proyecciones y análisis predictivo. Todo esto que ustedes verán son los métodos integrados de la certificación de riesgos, y no solamente lo van a ver en la certificación, sino también en la fundamentación.

00:35:08:03 Todos estos métodos de menos a más. Comenzamos en estadística, comenzamos en la formulación de modelos, en la simulación de Montecarlo, en el modelo financiero. ¿Qué herramientas analíticas puede utilizar? ¿Cómo se interpreta la estadística descriptiva inferencial? ¿Cuáles son las principales distribuciones de problemas que podría utilizar con el propósito de generar simulación de Montecarlo? Valoración de opciones reales, árboles de decisión, optimización y demás.

00:35:45:26 ¿La certificación tiene el siguiente contenido Me están escuchando? ¿Me podrían confirmar el audio? Sí. Miguel. Bien. ¿Primero Introducción al análisis de riesgo porque es importante el análisis de riesgo, que es lo que me motiva y lo que me motiva es anticipar ante eventos externos que se podrían presentar cuando yo estoy ejecutando un proyecto inversión, cómo se hacen o como se toman las decisiones en los negocios?

00:35:59:29 ¿Porque? ¿Porque es importante considerar el riesgo y cuáles son las principales aplicaciones de software para el análisis de riesgos?

00:36:34:20 Simulación de Montecarlo. La simulación de Montecarlo. ¿Por qué es importante generar escenarios? ¿Cuántos escenarios son válidos? ¿Será que son 37.000? ¿10.000 escenarios? Porque es importante colocar un valor de semilla. ¿Cuáles son las principales distribuciones de probabilidad? ¿Cómo puedo empezar a analizar la simulación de Montecarlo a partir de analítica descriptivo? Porque estoy haciendo un modelo predictivo. Pero ese modelo predictivo tiene dos estadísticos.

00:37:12:08 Es decir, yo como puedo analizar la media, la mediana, la boda, la desviación estándar, la asimetría, las dosis, el coeficiente de correlación y unas técnicas más sofisticadas de simulación de Montecarlo que involucra el trunca miento de distribución. Sí, porque hace mucho tiempo se utilizaba la distribución normal como principal distribución para modelar la incertidumbre, pero tiene ciertas desventajas que simétrica, que es asintótica y que la mayor concentración de datos se encuentran alrededor de la media.

00:37:39:09 Que puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Por eso es asintótica. ¿Pero qué pasaría con el precio? Yo podría utilizar la distribución normal para simular el precio. Depende Un precio negativo aprox el doble y en tiempos de COBIT se transo, se transo a valores negativos porque ya tenían los contratos, pero generalmente el previo solamente tiene valores positivos.

00:38:14:08 Necesito truncar, necesito alternar parámetros, necesito hacer simulaciones múltiples, finales. ¿Si yo tengo datos históricos, para que inventarme una instrucción? ¿Para que inventarme una triangular, una pairs, una normal y la normal? Que existen más de 40 distribuciones de probabilidad. Pero si yo tengo data histórica, yo le puedo decir a una herramienta informática cuál es la mejor distribución que se asigna a esa información histórica y cuáles son los principales errores en la simulación.

00:38:51:19 Módulo cuatro. ¿Cuáles son las herramientas analíticas y de simulación? Análisis tornado, Sensibilidad prod. Hipótesis y Stripe Optimización. ¿Cómo puedo llevar a cabo un optimización? ¿Cuál es la diferencia entre una optimización discreta, continua, binaria? ¿Cómo puedo utilizar la distribución? Bueno, la distribución de problemas no ha sido como puedo utilizar la optimización estática y mejorar optimización estática con una optimización estocástico, es decir, involucrando incertidumbre en las variables de entrada.

00:39:16:03 Porque en la optimización estática me va a decir cuánto podría invertir. Verás, tú puedes invertir 40% en esta acción o tú puedes producir 50 unidades de este producto, pero con la optimización estocástico o estoy generando múltiples escenarios o generar escenarios a partir de esa variable decisión y ya no estaría diciendo mira, voy a invertir 20% en el activo.

00:40:06:27 Si no me das, tú puedes invertir entre 18 y el 22%. ¿Y con esos dos escenarios, con esos dos valores, empezar a mirar qué le pasaría a la rentabilidad, qué le pasaría? Riesgo MÓDULO seis. ¿Pronósticos técnicas Pronóstico Cómo puedo hacer pronósticos sin datos? Es decir, a partir de encuestas en un ajuste. Distribución de probabilidad no parámetro análisis de pronósticos por series de tiempo, extrapolación no lineal, regresión procesos estocásticos y el modelo Box Jenkins Arima Entonces estas son las diferentes herramientas o los diferentes capítulos que tendría el módulo seis relacionado al al tema de pronósticos.

00:40:32:05 Siete y ocho. Análisis de opciones reales Todo lo que corresponde a la teoría. ¿Cómo se evalúa una opción financiera? ¿Como se evaluó una opción real? ¿Cuáles son las diferencias entre las dos? ¿Que es una opción cool? Que es una opción put. ¿Cuáles son las diferencias entre una opción europea y una opción? América si todo lo que tiene que ver con la teoría y después el módulo ocho aplicaciones.

00:41:08:18 Porque si uno valora una opción financiera, una opción real en Excel siempre resulta ser un poco tedioso en la formulación, pero para eso hay herramientas informáticas como lo es el simulador. Como real opción es el como lo es PIP, pero más uno incorpora los inputs, asigna sus diferentes supuestos, ejecuta la simulación, ejecuta la opción, ejecuta la valoración del proyecto y al final te das dashboard con los diferentes resultados y reportes.

00:42:05:17 Ahora a tomar decisiones. Entonces es importante la teoría y también es importante hacer uso de las herramientas informáticas que ofrece el entorno para evaluar riesgos. Si lo puedo hacer en Excel, si lo puedo hacer en Excel, pero resulta ser un poco tedioso. En caso es que tenga mucha información, demasiados datos. Necesito utilizar una herramienta simulador o el simulador de riesgo es un complemento a Excel, es decir, sin salirme de Excel yo puedo hacer simulación, pronóstico, optimización, árboles de decisión, utilizar herramientas así y con el software real opción SLS puedo valorar opciones Opciones de un activo, Opciones compuestas, dinámicas y diferentes estructuras con las cuales un proyecto podría ser o podría presentarse ante escenarios de riesgo.

00:42:38:04 Esta es toda la línea de formación. Comenzamos con la fundamentación. Sesión sincrónica de fundamentación. Esta es un contenido opcional. No es obligatorio, no es requerido para la certificación. Pero que bien que ustedes puedan tomar esas 24 horas de dedicación. Bueno, no es presencial, es asincrónica. Sí, para que ustedes puedan darse cuenta de cuáles son los principales conceptos. Si cuáles son las diferentes aplicaciones.

00:43:14:09 Acá hay mucha teoría y después la sesión sincrónica de fundamentación las dos sesiones julio 25 septiembre 17 Para solucionar dudas, hacer ejercicios prácticos ahora que lo requerido para la certificación El contenido asincrónico se QRM impartido por Jonatan Mon y las sesiones sincrónicas agosto 21 y noviembre seis. Seguramente va a traer muchas propuestas, Muchas. Muchos ejercicios aplicados a las consultorías que ha realizado a través del y utilizando métodos cuantitativos.

00:43:44:03 Sesión de preparación para el examen ideal que pueda participar en ella. Octubre 22 Noviembre. En donde, como les decía, vamos a hacer un simulacro. ¿Y el simulacro no consiste solamente en decir esta es la respuesta, por que es esta respuesta? Bueno, porque es esta esta respuesta mala, sino de todas las opciones que tenemos posibles para una pregunta desarrollar un ejercicio para que ustedes se sientan como con el concepto y la aplicación.

00:44:18:10 Check. El examen de certificación tiene 50 preguntas, si que es la siguiente etapa El examen de certificación única Fecha 6 de diciembre 24 horas de acceso a la plataforma. Ustedes se pueden conectar al o una quickie, pero solamente tienen 2.5 horas,

02:30 para que puedan desarrollar el El examen de certificación. Pero ustedes pueden pasar si o en caso de que se caiga el internet o la red o pase cualquier cosa, ustedes lo puede pasar.

00:44:49:15 Si, y el reloj, el reloj ahí se pasa y continúa. Entonces va a estar habilitado todo el día 6 de diciembre las 24. Y una vez ustedes ingresan al examen, tienen

02:30, dos horas. Les venía diciendo hoy que el examen de certificación tiene 50 preguntas. Cada pregunta tiene un valor de dos unidades. Es decir, que si las 50 preguntas se contestan de manera correcta, tendríamos 100 puntos en total.

00:45:25:14 ¿Ahora con dos puntos o cuál es el porcentaje de preguntas con el cual yo podría certificarme con el 66%? ¿Si, es decir, más o menos? ¿Bueno, más o menos no? ¿33 preguntas verdad? Pues con 33 preguntas de de las 50 que tenemos en la certificación, ustedes ya pueden obtener la la y una última etapa de todo lo que involucra la certificación internacional.

00:45:58:04 Métodos Cuantitativos es un foro con expertos. Es una sesión opcional que realizamos de manera virtual y donde ciertos expertos exponen ciertas temáticas en particular riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operativo, simulación, pronóstico con redes neuronales, el uso de metodologías avanzadas para el análisis de riesgo, hacer una valoración de riesgo en mercado, por ejemplo, a partir del condicional.

00:46:33:04 Entonces, son diferentes temáticas que son opcionales, no se requieren para la certificación, pero que es un valor agregado a todo este contenido de formación que tenemos, que estamos ofreciendo. Para terminar, para terminar esta, esta, esta intervención que he tenido el día de hoy con relación a la certificación, es porque es importante participar como cualquier certificación, no solamente internacional, sino certificación.

00:47:07:28 Por ejemplo, la hice en Coursera, en Udemy es obtener conocimiento, es lo más importante y continuar avanzando. El Este en este mundo de incertidumbre a a partir de metodologías teóricas. ¿Como puedo utilizar esas metodologías teóricas para aplicarlo en la vida diaria en mi empresa, en mi investigación como docente y universidad? Sí, ya no solamente la certificación de a una o de conocimiento y te a un título como administrador de riesgo cuantitativo.

00:47:43:11 Pero también te da la noción de que obtuviste habilidades blandas y duras duras como utilizar, utilizar software, utilizar métodos cuantitativos también para escuchar toda la experiencia que tiene Jonatan Mont es una experiencia demasiado amplia y eso hace verdaderamente mi conocimiento se pueda aplicar de la mejor manera. Aprender a tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Simulación de Montecarlo. Optimización Pronóstico.

00:48:09:09 Es decir que estoy en la capacidad de mejorar la toma de decisiones, haciendo uso de datos, haciendo uso de métodos cuantitativos, no de manera heurística para conocer los más nuevos planteamientos teóricos y aplicaciones en análisis y gestión de riesgo para actualizarse en técnicas que permitan comprender el pasado, lo que se llama estadística descriptiva, el presente y pronosticar el futuro.

00:48:42:01 Entonces tengo predictiva, prospectivo y para aplicar su aprendizaje usando las más novedosas herramientas en la gestión de riesgos y proyectos roleros. Ese es el valor de opciones en plural option y pip de la mano de su creador. Entonces estos son ustedes. Una vez estén en que estén dispuestos a certificarse estas herramientas que aparecen aquí abajo, Rect Simulator, SLS y Pip van a tener una licencia de un año.

00:49:17:11 Es decir, que ustedes pueden trabajar durante un año con estas herramientas. Sí que son importantes para la certificación. ¿Sí y no? Sí, porque la pregunta de de la certificación en las 50 preguntas creo, si no estoy mal, cinco preguntas son de hacer ejercicios, pero las demás es cómo ustedes aplican cada concepto que es importante conocer ese pip para para la certificación, no que lo importante para para el examen de certificación.

00:49:44:00 ¿El conocimiento no? Sí y etc. ¿A que yo lo puedo validar con el simulador si no tengo el concepto? Claro, claro que sí, porque Mulero tiene unas plantillas, tiene unos modelos de apoyo, tiene un manual al igual que Pit y al igual que se le dice, pero este es una certificación de un software, no es una certificación para que ustedes estén en la capacidad de tomar decisiones a partir de los métodos cuantitativos.

00:50:10:19 Entonces, en esa certificación voy a tener sesiones sincrónicas, sesiones sincrónicas, software especializado va a tener un enfoque aplicado a partir de toda la experiencia que ha tenido Jonatan Bohm y material de apoyo complementario, lo que son presentaciones en PDF, documentación de soporte, registro de sesiones en video y acceso a más de 50 horas de material relacionado a la certificación de Harris.

00:50:41:20 Y lo que le decía, un año no solamente de acceso a la plataforma, sino un año también de acceso a estas herramientas informáticas. Simulator SLS y Pit. No siendo más esta básicamente fue una presentación que quería mostrarles a todos ustedes con relación a la certificación cuantitativa de riesgos. Se puede entonces no se si tienen algún tipo de duda.

00:51:19:26 Duda con relación a la certificación o en caso esta es una sesión que está siendo grabada. Entonces, de pronto pueden ver más adelante la grabación y cualquier pregunta que tengan, pueden escribir a este correo electrónico. Convención arroba sofer guion shop punto com Para obtener cualquier tipo de soporte y resolver las dudas que ustedes tengan con relación a precios, con relación al tiempo, con relación a todo, a todo lo que acabamos de mostrar de la Certificación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativo Seco.

00:52:00:05 RM Bueno, perfecto Miguel, gracias. Por acá me están haciendo una pregunta sobre si el uso el año de uso de las licencias a partir de la presentación del EXAM de la vigencia de la licencia empieza a partir de que ustedes hacen la adquisición de la certificación e instalan la licencia al momento de instalar la licencia. En ese momento empieza a correr el año de uso de la misma a las personas que me están preguntando por costos y registro de la certificación, pueden dejar su correo electrónico en el chat o en la encuesta que voy a dejar en este momento en pantalla.

00:52:42:28 Allí también me pueden dejar sus datos y con mucho gusto les estaremos contactando para brindarles mayor información al respecto. Como dijo Miguel Ángel, ustedes pueden acceder nuevamente a la grabación, revisarla nuevamente y si allí surgen las dudas nos pueden inscribir y con mucho gusto les damos respuesta. Perfecto para acá. Me han venido dejando algunos correos. Gracias. E importante Miguel, también mencionarles que la parte sincrónica de las que mencionaba Miguel Ángel, que va a tener tanto las sesiones de fundamentación como las del doctor Matt, todas van a quedar grabadas también y ustedes van a poder revisarlas nuevamente.

00:53:17:03 Así que si tienen algunas dudas, no solamente se ingresarán las grabaciones y allí despejar las o guardarlas para las sesiones posteriores para que las puedan hacer directamente al experto. Miguel Ángel. ¿Algo más que quieras agregar antes de finalizar? Agradecer por el espacio, Agradecer por la participación que se hayan conectado para conocer un poco más de la certificación y en caso de que quieran acceder a esta certificación, nos estaremos viendo de manera asincrónica, de manera sincrónica en cada una de las sesiones propuestas por el CQ.

00:53:38:05 Bueno, que tengan una excelente tarde. Perfecto Miguel, muchas gracias muchas veces a todos los asistentes. Esperamos sus comentarios en la encuesta. Lo voy a dejar unos minutos más en pantalla y nos veremos en una próxima oportunidad y nos veremos en la certificación para todos aquellos que decidan ingresar. Un feliz día para todos y hasta la próxima. Hasta pronto.

00:53:56:01 Hasta luego a todos. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no dude en contactarnos a través del correo electrónico. Entrenamientos arroba software on ya.com o visitar nuestra página web Triple Ole o punto software guion shop punto com.