Este taller está dirigido a analistas financieros, consultores de inversiones y riesgos, reguladores, docentes y estudiantes de economía, finanzas y negocios entre otros, interesados en conocer nuevos modelos y herramientas prácticas para identificar y evaluar carteras de inversión óptimas.
Conocer los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de optimización estratégica de carteras de inversión en múltiples monedas.<div><br></div><div>Comprender por qué y de qué modo es necesario cambiar la estructura del modelo para incorporar inversiones en instrumentos de renta fija.</div><div><br></div><div>Entender el cálculo de sensibilidades vectoriales ante factores de riesgo.</div>
- El modelo clásico de Media-Varianza (MVO)
- Activos primitivos vs. Activos valorizados
- El cálculo del rentabilidad y riesgo con las dos clases de activos
- Cómo estimar sensibilidades vectoriales con respecto a factores de riesgo
- Aplicación del modelo MVO extendido empleando MS Excel y OptiFolio Academic