Descriptivo

Selección Estratégica de Carteras: El Caso de Carteras Multi-divisa, con Activos de Renta Fija y Variable.

Descripción:

El taller enfoca, desde una perspectiva práctica, cómo extender el modelo clásico de optimización de carteras para incorporar tanto inversiones de renta fija como renta variable y considerar activos en múltiples monedas
Este taller está dirigido a analistas financieros, consultores de inversiones y riesgos, reguladores, docentes y estudiantes de economía, finanzas y negocios entre otros,  interesados en conocer nuevos modelos y herramientas prácticas para identificar y evaluar carteras de inversión óptimas.
Conocer los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de optimización estratégica de carteras de inversión en múltiples monedas.<div><br></div><div>Comprender por qué y de qué modo es necesario cambiar la estructura del modelo para incorporar inversiones en instrumentos de renta fija.</div><div><br></div><div>Entender el cálculo de sensibilidades vectoriales ante factores de riesgo.</div>
  • El modelo clásico de Media-Varianza (MVO)
  • Activos primitivos vs. Activos valorizados
  • El cálculo del rentabilidad y riesgo con las dos clases de activos
  • Cómo estimar sensibilidades vectoriales con respecto a factores de riesgo
  • Aplicación del modelo MVO extendido empleando MS Excel y OptiFolio Academic

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