Descriptivo

Estimación y Análisis de Cortes Transversales y Series de Tiempo en Eviews

Descripción:

La modelación econométrica es una herramienta de gran utilidad en el análisis descriptivo e inferencial de la información. Los cortes transversales permiten establecer relaciones y revisar causalidades y determinantes para una variable de estudio; los modelos de probabilidad permiten establecer la posibilidad de ocurrencia de un evento como por ejemplo que una persona pague sus obligaciones o entre en default; y los modelos de series de tiempo son indispensables para el pronóstico de cifras. A lo largo del entrenamiento se revisarán algunos conceptos relevantes para la comprensión de las técnicas descritas y su implementación en EViews, uno de los mejores paquetes presentes en el mercado para la modelación econométrica, a través de ejemplos y casos prácticos.
Directores, analistas, profesionales, y en general a todas las personas que por su labor estén interesadas en repasar algunos conceptos de modelación de series de tiempo y su implementación en EViews.
Repasar los conceptos mínimos necesarios para el análisis y estimación de modelos de corte transversal y de series de tiempo. Mostrar la implementación de los modelos a través de ejemplos en Eviews. Interpretar los estadísticos y resultados generados por Eviews para el análisis y toma de decisiones.
Introducción a EViews
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Modelos de Cortes Transversales 

Regresión lineal y MCO
  • Estimación de parámetros
  • Interpretación de parámetros
  • Validación de los supuestos del modelo
  • Modelos con información cualitativa (variables dummy)
Regresión con variables dependientes binarias
  • Modelo lineal de probabilidad
  • Modelo Logit
  • Modelo Probit
  • Interpretación de resultados: tablas de clasificación
Modelos de series de tiempo

Pronóstico con series de tiempo
  • Componentes de una serie de tiempo
  • Métodos de suavizamiento
  • Médidas de precisión de pronóstico
Estacionariedad 
  • Concepto e importancia
  • Prueba gráficas: línea y correlogramas
  • Diferenciación
  • Pruebas de raíz unitaria
  • Intercepto
  • Tendencia
  • Rezagos
  • Valores críticos
Modelos ARIMA
  • Metodología Box-Jenkins
  • Estimación y validación de parámetros
  • Validación de supuestos (ruido blanco)
  • Pronósticos

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