Valoración de Riesgos en Escenarios con Escasa Información.

Descripción:

En términos de valoración de riesgos las metodologías convencionalmente utilizadas se fundamentan en argumentos estadísticos que son válidos con información muestral asintótica, lo cual es cuestionable en la práctica dada la escasa información histórica con la cual se cuenta a la hora de valorar riesgos en nuevos proyectos de inversión. En consecuencia surge la necesidad de utilizar argumentos estadísticos Bayesianos, los cuales utilizan información muestral y no muestral, normalmente proveniente de expertos, para la valoración de riesgos en proyectos con escasa información. De esta forma, se propone un desarrollo metodológico que valora tres aspectos fundamentales asociados a los riesgos, a saber: la probabilidad de activación del riesgo, el número de veces de activación y la severidad del mismo. Esto en un ambiente gráfico amigable a los usuarios.

<font face="arial">Dirigido a profesionales involucrados en la valoración de riesgos en proyectos. </font>

<font face="arial">Proponer una metodología estadística fundamentada en criterios bayesianos para el cálculo de riesgos en escenarios con escasa información. </font>

Estimación de la probabilidad de activación del riesgo
Estimación del número de veces de activación del riesgo en la vida del proyecto
Estimación de la severidad

Andrés Ramírez Hassan
PhD en Ciencias Estadísticas de la Universidad Nacional de Colombia, Máster en Economía y Economista de la misma universidad. También cuenta con un Máster en Finanzas de la Universidad EAFIT. En el ámbito investigativo ha publicado más de 30 artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. A nivel corporativo, trabajó en Empresas Públicas de Medellín, y ha sido consultor de algunas de los grupos empresariales más grandes del país. En la labor docente actualmente es profesor titular en la Universidad EAFIT, y ha trabajado en la Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional de Colombia como profesor de cátedra. Su área de investigación es en métodos cuantitativos en Economía y Finanzas, particular Econometría, y en los últimos años se ha dedicado a estudiar Econometría Bayesiana.

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