Estrategia de Modelación de Riesgos Financieros, Decisiones de Inversión y Procedimientos para la modelación de Series de Tiempo

Descripción:

Directivos y Analistas Financieros, de Tesorerías, Crédito, Liquidez, Mercados, Operaciones, Evaluación de Proyectos, Costos, Presupuestos, Producción, Compras, Planeación en sectores como Energía, Hidrocarburos, Gas, Minería, Banca, Seguros, Servicios Financieros, Educación, Infraestructura entre otros.

Mostrar a los participantes la importancia del uso de Técnicas Estadísticas para la Modelación de Riesgos Financieros, Estrategias de Evaluación de Proyectos y Procedimientos para la Modelación de Series de Tiempo apoyados en el uso de herramientas informáticas especializadas para dichos temas.

Procedimiento para la Modelación de Series de Tiempo con STATA:

Estacionariedad y Conceptos Previos

Modelos Univariantes: AR, MA, ARMA

Análisis de las Funciones de Autocorrelación Simple y Parcial

Estacionalidad - Modelos Integrados - Raíces Unitarias

Metodología de Box Jenkins

Modelación de Riesgos de Crédito con RISK SIMULATOR:

Fundamentos Estadísticos para el Manejo de Modelos de Riesgo

Técnicas Tradicionales de Modelación de Riesgos

Método de Simulación de Montecarlo.

Modelos Scoring: Uso de Modelos LOGIT

Estrategias de Evaluación de Proyectos con PEAT:

Estrategias de construcción de Presupuestos

Técnicas de Evaluación de Proyectos

Optimización de Cartera de Proyectos de Inversión

Inclusión de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos

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