Metodologías para Calcular la Volatilidad en un Modelo de Riesgo de Mercado con Eviews 9.

Descripción:

Se presentará la importancia de la medición del Riesgo de mercado, para esto se utilizará el paquete econométrico EViews 9. Adicionalmente se presentará una variación de la metodología paramétrica por medio de la modelación de la volatilidad usando un modelo de volatilidad condicional permitiendo mejorar en la cuantificación del riesgo como también el uso de la volatilidad dinámica EWMA.

El evento está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar las aplicaciones avanzadas, estadísticas y econométricas, que ofrece EViews 9 para la medición de riesgos financieros.

El objetivo principal del evento se basa en que el asistente pueda comprender y ver la aplicabilidad de las herramientas que ofrece EViews 9 en la medición del riesgo,específicamente el riesgo de mercado utilizando para ello técnicas estadísticas y econométricas.

Medición del Riesgo de mercado con EViews 9

¿Qué es el riesgo?
¿Qué es el riesgo de mercado?
Metodologías en la medición del riesgo de mercado
Implementación de la metodología paramétrica para la medición del VaR
Uso de la volatilidad condicional y dinámica para el cálculo del VaR

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