Verificación y Calibración de los Modelos de Riesgo de Mercado-Prueba de Kupiec

Descripción:

El taller virtual tiene como propósito estimar dos metodologías de medición de riesgo de mercado (Simulación histórica y simulación Monte Carlo) a partir de Risk Simulator, para luego desarrollar una prueba que determine la validez de las metodologías y su contribución para encontrar la pérdida esperada que debe minimizar una institución financiera.

El evento está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar la prueba de Kupiec para verificar la validez del modelo de riesgo de mercado desarrollado a través del software Risk Simulator.

Desarrollar dos tipos de metodologías para estimar el valor en riesgo de un activo de renta variable a partir del software Risk Simulator. Estimar la validez estadística de las metodologías desarrolladas para la medición de riesgo de mercado.

Prueba de Kupiec

¿Qué es el riesgo de mercado?
Metodologías en la medición del riesgo de mercado.
Implementación de la metodología simulación de Monte Carlo para la medición del VaR con Risk Simulator.
Implementación de la metodología no paramétrica para la medición del VaR
Cociente de fallas
Proporción log-Probabilística
Elección de la metodología para la medición de riesgo de mercado.

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