Descriptivo

Verificación y Calibración de los Modelos de Riesgo de Mercado-Prueba de Kupiec

Descripción:

El taller virtual tiene como propósito estimar dos metodologías de medición de riesgo de mercado (Simulación histórica y simulación Monte Carlo) a partir de Risk Simulator, para luego desarrollar una prueba que determine la validez de las metodologías y su contribución para encontrar la pérdida esperada que debe minimizar una institución financiera.
El evento está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar la prueba de Kupiec para verificar la validez del modelo de riesgo de mercado desarrollado a través del software Risk Simulator.
Desarrollar dos tipos de metodologías para estimar el valor en riesgo de un activo de renta variable a partir del software Risk Simulator. Estimar la validez estadística de las metodologías desarrolladas para la medición de riesgo de mercado.
Prueba de Kupiec 
  • ¿Qué es el riesgo de mercado?
  • Metodologías en la medición del riesgo de mercado. 
  • Implementación de la metodología simulación de Monte Carlo para la medición del VaR con Risk Simulator.
  • Implementación de la metodología no paramétrica para la medición del VaR
  • Cociente de fallas
  • Proporción log-Probabilística
  • Elección de la metodología para la medición de riesgo de mercado.

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