Profesionales con conocimientos básicos en Riesgo y/o que quieran desempeñarse como analistas y modeladores; estudiantes, docentes y/o profesionales en áreas de estadística, economía, contaduría, riesgo, finanzas y demás áreas relacionadas con el tema.
Brindar a los participantes herramientas y metodologías para mitigar la incertidumbre y el riesgo, introduciéndolos en los conocimientos teóricos y metodologías de valoración de riesgos financieros.
Desarrollar habilidades en el manejo de Stata 14 como herramienta de apoyo para el procesamiento de datos, análisis y toma de decisiones.
1. Introducción a los modelos con variable dependiente binaria
- Limitaciones del modelo lineal.
- Modelo Logit.
2. Modelo Logit para estimar la probabilidad incumplimiento en una cartera de clientes.
- Estimación.
- Interpretación de variables dicotómicas (odds ratio).
- Interpretación de efectos marginales.
- Validación (individual, global, especificidad y sensibilidad).
- Pronóstico.
3. Modelo de riesgo de crédito
- Introducción
- Cálculo de la pérdida esperada
4. Preguntas.