Descriptivo

Cálculo de Probabilidades de Incumplimiento a través de Matrices de Transición - Miguel Bello

Descripción:

Presentación Online donde se mostrará la manera de calcular probabilidades de incumplimiento a través de las matrices de transición y como se puede realizar el rodamiento de la matriz para pronosticar comportamientos en el largo plazo.
Profesionales, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender a como calcular probabilidades de incumplimiento a partir de matrices de transición como insumo para estimar las pérdidas esperadas en riesgo de crédito.
Utilizar Excel y Risk Simulator como herramientas para la medición de riesgos financieros. Estimar las probabilidades de incumplimiento a partir de matrices de transición.
1. Revisión teórica:
  • Procesos estocásticos
  • Proceso de Markov
  • Cadena de Markov
  • Chapman Kolmogorov 
2. Estimación de la Matriz de Transición
3. Estimación de las Probabilidades de Incumplimiento
4. Calculo de las ecuaciones de Chapman Kolmogorov en Risk Simulator
5.Otras aplicaciones: Riesgo de Mercado

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