Cálculo de Probabilidades de Incumplimiento a través de Matrices de Transición

Descripción:

Presentación Online donde se mostrará la manera de calcular probabilidades de incumplimiento a través de las matrices de transición y como se puede realizar el rodamiento de la matriz para pronosticar comportamientos en el largo plazo.

Profesionales, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender a como calcular probabilidades de incumplimiento a partir de matrices de transición como insumo para estimar las pérdidas esperadas en riesgo de crédito.

Utilizar Excel y Risk Simulator como herramientas para la medición de riesgos financieros. Estimar las probabilidades de incumplimiento a partir de matrices de transición.

1. Revisión teórica:

Procesos estocásticos
Proceso de Markov
Cadena de Markov
Chapman Kolmogorov

2. Estimación de la Matriz de Transición

3. Estimación de las Probabilidades de Incumplimiento

4. Calculo de las ecuaciones de Chapman Kolmogorov en Risk Simulator

5.Otras aplicaciones: Riesgo de Mercado

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