1. Introducción teórica para la selección de carteras de inversión.
2. Cálculo del Riesgo de la cartera a partir de la matriz de varianzas y covarianzas.
3. Optimización de carteras con el uso de parámetros de distribución.
4. Construcción de la frontera eficiente.
5. Optimización de carteras con rendimientos simulados.
6. Uso del modelo CAPM para la optimización de carteras.
7. Selección de carteras de inversión: Índice de Sharpe, Utilidad Esperada del Inversionista y Omega de Keating.