PRIMER DÍA
EVIEWS BÁSICO Conceptos básicos del Programa
Introducción
Sistema de Menús y Diálogo
Manejo de Información
Lectura de Datos, transformación y creación de Variables, Estadisticas Descriptivas
Análisis de Bases de Datos
Gráficos y Distribuciones
Análisis de los Problemas de Estimación (Multicolinealidad,heteroscedasticidad, auto correlación y especificación del modelo)
Modelos de series de tiempo: modelos auto regresivos, medias móviles ARMA,ARIMA
SEGUNDO DÍA
STATA BÁSICO INTERMEDIO
I.Recuento de las utilidades del Software (4 Horas)
I1. Presentación
I2. Tipos de Archivo
I2a. Historiales de Resultados (logfiles)
I2b. Historiales de Comando (dofiles)
I2c. Tablas de datos (dta)
I2d. Archivos gráficos
I3. Manipulación de las tablas de datos
I3a. Estructura de las tablas de datos
I3b. Agregación de observaciones
I3c. Agregación de variables
I3d. Generación de nuevas variables
I3e. Reducción de observaciones
I4. Principales comandos de consultas
I4a. Estadísticas descriptivas
I4b. Tablas de frecuencias
I4c. Otras tablas
II. Regresión Lineal (4 Horas)
II1. Generalidades
II2. Análisis previo
II2a. Estadísticas descriptivas de la variable dependiente y las independientes
II2b. Relación gráfica entre variables
III2c. Análisis de Correlación
II3. Estimación
II3a. Comando de regresión
II3b. Análisis de resultados
II3c. Pruebas de hipótesis lineales
II4. Comprobación de Supuestos
II4a. Multicolinealidad
II4b. Heterocedasticidad
II4c. Normalidad de los errores
II5. Predicción
TERCER DÍA - SERIES DE TIEMPO Y MODELOS HETEROCEDÁSTICOS
III. Series de Tiempo (4 Horas)
III1. Generalidades
III2. Modelos ARMA
III2a. Organización de datos temporales
III2b. Variables rezagadas
III3. Metodología de Box Jenkins
III4. Predicción
III5. Ejercicios Prácticos
IV. Modelos Heteroscedasticos (4 Horas)
IV1. Generalidades
IV2. Modelos Heteroscedasticos Auto regresivos
IV2a. Comprobación de Existencia de Efecto Arch en la serie
IV2b. Modelo Arch Simplificado
IV2c. Modelo Garch Simplificado
IV2d. Modelo Arch Con Proceso Arma
IV3. Pruebas Lineales de Hipótesis
IV4. Modelos Arch con Efectos Asimétricos (Earch)
IV5. Predicción
IV6. Ejercicios Prácticos