- Llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación, medición y administración del riesgo.
- Comunicar los conceptos de riesgos y la importancia de contar con una herramienta informática como elemento que permita optimizar las decisiones en la gestión del riesgo.
- Desarrollar habilidades en el manejo de Risk Simulator como herramienta en la administración del riesgo y la toma de decisiones.
Profesionales vinculados en la administración del riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones. Directores, gerentes, profesionales vinculados a departamentos de riesgo y docentes.
1. Definiciones Previas
Introducción
Análisis estadístico y proceso de Simulación Monte Carlo
Definición e importancia de la gestión del riesgo
Tipos de riesgos - Gestión del riesgo de mercado
Definición del Value at Risk y Conditional Value at Risk
Métodos de cálculo del VaR
2. Risk Simulator como herramienta en la gestión del riesgo
Descripción del Software Risk Simulator
Determinación de variables supuestos y variables pronóstico
Estructuración de un experimento
3. Ejemplo práctico aplicado a un conjunto de acciones
Walter Junio Paiva Ramos
Profesional acreditado con las Certificaciones Internacionales en Administración de Riesgos - CRM, impartido por el Dr. Jonhathan Mun (CRM-IIPER) y Certified Risk Analyst (CRA-AAFM).
Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, con Maestría en Matemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de Maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad ESAN.
Amplia experiencia en el sistema financiero, en temas especializados en Gestión de Riesgos Financieros y Finanzas Bancarias. Tiene en su haber la realización de estudios de investigación en temas relacionados con modelos estadísticos y matemáticos para la Gestión del Riesgo.
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