Descriptivo

Taller Presencial en optimización de portafolios en presencia de escenarios simulados.

Descripción:

La presentación se apoya con un ejemplo práctico en el cual se pondrán en evidencia las herramientas presentes en el Software Risk Simulator en procesos de optimización que incluyen componentes estocásticos.
Este taller está dirigido a profesionales y estudiantes del área financiera, interesados en administración de portafolio y simulación de escenarios basados en funciones de distribución de probabilidad para los componentes que influyen en el proceso de optimización.
El taller contempla la optimización de portafolios, enfocándose en la utilización del modelo de Markowitz en la gestión de carteras, de tal forma que se permita encontrar el punto óptimo de la relación Riesgo Beneficio para los activos que componen la misma.
Escenarios de optima relación Riesgo  Beneficio
Optimización Estática
Optimización Dinámica
Optimización Estocástica

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