Directores, analistas de riesgos, analistas de estudios económicos, áreas de planeación de las diferentes entidades del
sector financiero.
Con una presentación teórico práctica se analizarán variables financieras del mercado de valores, modelando la volatilidad por diversas metodologías GARCH y usando la volatilidad para estimar el Valor en Riesgo con el apoyo del software econométrico Stata y el software de simulación Risk Simulator.
Parte I
1. Metodologías de medición del VaR
2. Modelos de Volatilidad
3. Tipos de modelos GARCH
4. Análisis de variable financiera
5. Estimación de modelo VaR GARCH y Monte Carlo
6. Conclusiones
Parte II
1. Introducción a las Opciones Financieras.
2. Utilización simulación de Montecarlo en la Valoración de Opciones.
3. Ejemplos práctico con Opciones Barrera.
Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.