Este taller está dirigido a Profesionales y estudiantes, interesados en conocer las herramientas disponibles en Ms Excel en los procesos de optimización con restricciones.
El taller contempla una introducción al complemento Solver utilizado para solucionar procesos de Optimización. Por medio de un ejemplo práctico se muestra la forma de generar procesos de optimización en la asignación de pesos de una cartera de activos financieros, tomando como referencia para ello la teoría de portafolio de Markowitz.
Teoría de Portafolio de Markowitz
Análisis de datos - Varianzas y Covarianzas
Funciones Matriciales
Definición de restricciones en Solver
Optimización de Portafolios con Solvery Risk Simulator