Descriptivo

Análisis Financiero y de riesgo con aplicaciones en Risk Simulator, EViews y STATA. Nivel I.

Descripción:

El entrenamiento busca exponer de una manera sencilla los temas teóricos y sin extenderse en los detalles de complicados modelos matemáticos. Los asistentes podrán interactuar con el software Risk Simulator, EViews y STATA que les permitirá cuantificar el riesgo y servir de herramienta en la toma de decisiones. Al completar este curso, los participantes habrán sido expuestos a los conceptos y las técnicas que son prerrequisitos necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo y para toma de decisiones.
Este Entrenamiento está dirigido a personas que manejan información financiera y económica, y que desean utilizar técnicas que le permitan evaluar miles de escenarios por medio de la simulación de Monte Carlo, de igual forma que desean utilizar técnicas robustas técnicamente pero que sean de fácil manejo para realizar pronósticos de variables financieras, económicas, de producción, ventas, entre otras. De igual forma para las personas que tengan restricciones presupuestales, de producción, mano de obra, entre otras así como tengan objetivos de maximización de ganancias, rentabilidad, o minimización de gastos, riesgo, entre otras y para ello requieran procesos de optimización.
Objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación, medición y administración del riesgo de mercado y liquidez.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO.

1. Riesgo de Mercado con Risk Simulator a. Qué es el Value at Risk (VaR)? b. Metodologías de medición del VaR. c. Utilización de la simulación de Montecarlo en el cálculo del VaR 2. Optimización a. Optimización de Portafolios usando Risk Simulator b. Optimización estática, dinámica y estocástica. 3. Modelos de Volatilidad aplicación en la medición de Riesgo de Mercado - Eviews La medición de riesgo de mercado VaR tiene como uno de sus factores claves la volatilidad, por tal razón se realizará una explicación sobre diferentes métodos de estimación de la volatilidad, de esta forma podrá tener más alternativas para modelar esta variable de tan alto interés en la toma de decisiones. - Volatilidad histórica - EWMA - ARCH - GARCH - GARCH - M 4. Stress Testing y la Simulación de Monte Carlo - Risk Simulator

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ. 1. Pronósticos de Variables financieras y/o económicas - EViews - Métodos de Suavización - Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria - Identificación de Modelos ARIMA (Correlogramas) - Estimación de Modelos ARIMA y ARIMAX - Pronóstico - Verificación de supuestos 2. Simulación de Monte Carlo de Flujos de Caja - Risk Simulator - Simulación de ingresos y egresos - Simulación de indicadores de liquidez

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