SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO.

1. Riesgo de Mercado con Risk Simulator a. Qué es el Value at Risk (VaR)? b. Metodologías de medición del VaR. c. Utilización de la simulación de Montecarlo en el cálculo del VaR 2. Optimización a. Optimización de Portafolios usando Risk Simulator b. Optimización estática, dinámica y estocástica. 3. Modelos de Volatilidad aplicación en la medición de Riesgo de Mercado - Eviews La medición de riesgo de mercado VaR tiene como uno de sus factores claves la volatilidad, por tal razón se realizará una explicación sobre diferentes métodos de estimación de la volatilidad, de esta forma podrá tener más alternativas para modelar esta variable de tan alto interés en la toma de decisiones. - Volatilidad histórica - EWMA - ARCH - GARCH - GARCH - M 4. Stress Testing y la Simulación de Monte Carlo - Risk Simulator

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ. 1. Pronósticos de Variables financieras y/o económicas - EViews - Métodos de Suavización - Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria - Identificación de Modelos ARIMA (Correlogramas) - Estimación de Modelos ARIMA y ARIMAX - Pronóstico - Verificación de supuestos 2. Simulación de Monte Carlo de Flujos de Caja - Risk Simulator - Simulación de ingresos y egresos - Simulación de indicadores de liquidez