Profesionales, docentes e investigadores que trabajen con información de tipo cuantitativa aplicada a métodos y análisis estadístico, econométrico y financiero.
En momentos de alta volatilidad es necesario que los pronósticos de los precios, tasas, variables macroeconómicas, entre otros sean lo más precisos posibles. Con el fin de aclarar las inquietudes y requerimientos de nuestros usuarios con respecto a estos temas, SOFTWARE shop los invita para que el próximo viernes participe en el segundo debate sobre Estadística y Econometría Aplicada.
En ésta versión se realizará un comparativo entre Stata e EViews para la estimación de modelos de volatilidad GARCH para pronosticar la volatilidad de una serie financieras o económica. Esta exposición será dirigida por los conferencistas Juan Barco, instructor experto en EViews y Brayan Rojas, instructor experto en Stata, quienes durante una hora explicarán las bondades y desventajas de cada uno de los productos enfocados a la modelación GARCH.
1. Diferencias entre STATA e EViews
2. Qué tipo de frecuencias de series de tiempo maneja EViews y Stata?
3. Modelación de volatilidad usando modelos GARCH
4. Modelos GARCH disponibles en cada software
5. Ejemplo usando una acción
6. Pronóstico de la volatilidad
7. Conclusiones