Taller didáctico vía web: Medición del Riesgo de Mercado con Eviews

Descripción:

Se presentará la importancia de la medición del Riesgo de Mercado y cómo por medio de EViews 7 se podrá calcular el valor en riesgo para un portafolio de renta variable, finalmente se presentará una variación de la metodología paramétrica por medio de modelación de la volatilidad usando un modelo GARCH permitiendo mejorar en la cuantificación del riesgo.

Dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar las aplicaciones avanzadas que ofrece EViews para la medición del Riesgo de Mercado.

El objetivo principal es que el asistente pueda comprender y ver la aplicabilidad de las herramientas que ofrece EViews en la medición del riesgo, especificamente el Riesgo de Mercado utilizando para ello técnicas estadísticas y econométricas.

1.Qué es Riesgo de Mercado?

2.Importancia de la medición del Riesgo de Mercado

3.Metodologías en la medición del Riesgo de Mercado

4.Implementación del GARCH en la medición del VaR

5.Conclusiones

6.Sesión de preguntas

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