BASILEA III: El nuevo marco regulador del riesgo.

Descripción:

Después de la crisis del 2008 y todo el significante impacto que generó a nivel global, se desarrolló un nuevo marco de regulación en materia de riesgo denominado Basilea III, las instituciones financieras deberán implementar nuevas recomendaciones en la medición del Riesgo de Mercado, Crédito, Operacional y de Liquidez.

Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes y Analistas en Áreas de Riesgos, Finanzas, Administración, Inversiones, Auditoria provenientes de Entidades del Sector Gobierno, Entidades Financieras entre otras, interesados en ampliar sus conocimientos en la gestión de riesgos.

El Dr. Morton Glantz expondrá los alcances de Basilea III.

1. Revisión de los nueve avances de Basilea III

2. La importancia del stresstesting en el Riesgo de Crédito: uso del VaR condicional (CVaR) y los valores extremos (EVT).

3. Análisis del Riesgo Estocástico: Una clave para la aplicación de Basilea III

4. Optimización Estocástica para una cartera

5. El uso de la suite de productos ROV en la implementación y cumplimiento de las normas de Basilea

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