Profesionales y personas interesadas que deseen utilizar las aplicaciones avanzadas que ofrece Risk Simulator para la gestión del riesgo de mercado en los bancos en Chile y/o en otros países en donde la normativa sea similar.
- Dar a conocer las nociones conceptuales básicas de la gestión del riesgo de mercado bajo condiciones de alta volatilidad.
- Revisar en general la normativa vigente emitida por los organismos fiscalizadores en Chile para la industria bancaria y su aplicación por los entes regulados.
- La capacidad de utilizar Risk Simulator como robusta y sencilla herramienta para hacer mediciones del riesgo de mercado en condiciones de inestabilidad de los precios de los portafolios de instrumentos financieros.
- ¿Qué es Riesgo de Mercado?
- Importancia de la medición del Riesgo de Mercado.
- Metodologías en la medición del Riesgo de Mercado.
- Normativa vigente de la SBIF y aplicación por las entidades fiscalizadas.
- Cálculo del VaR y CVaR por Monte Carlo.
- Pruebas de Stresstesting.
- Conclusiones.
- Sesión de preguntas.